题目内容
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[多选题]
影响布莱克-斯克尔斯的欧式期权定价模型中看涨期权价格的因素有( )。
A.股票的价格
B.期权有效期
C.期权的行使价格
D.基础资产即股票报酬率水平的波动程度,也就是风险程度
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A.股票的价格
B.期权有效期
C.期权的行使价格
D.基础资产即股票报酬率水平的波动程度,也就是风险程度
第1题
A.作为基础资产的股票的价格上涨,买权价格上涨,卖权价格下跌
B.执行价格提高,买权价格上涨,卖权价格下跌
C.股票收益波动增强,买权价格与卖权价格均上涨
D.期权有效期延长,买权与卖权价格均上涨
第2题
A.作为基础资产的股票的价格上涨,买权价格上涨,卖权价格下跌
B.执行价格提高,买权价格上涨,卖权价格下跌
C.股票收益波动增强,买权价格与卖权价格均上涨
D.期权有效期延长,买权与卖权价格均上涨
第3题
第5题
A.都有一个固定的行权价格
B.行权时都能稀释每股收益
C.都能使用布莱克-斯科尔斯模型(BS模型)定价
D.都能作为筹资工具
第6题
1年期欧式股票期权:当前股票价格为90元/股,期权合同中1年后的执行价格为100元/股.已知无风险利率为10%,股票的连续收益率标准差为0.3. 试分别用布莱克-舒尔斯公式和随机游动模型计算买入期权和卖出期权的价格.
第8题
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据()予以确定。
A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.市盈率定价模型
D.布莱克—斯科尔斯期权定价模型
第9题
第10题