拥有国债组合的银行可以通过卖出期货合约，规避利率上升的风险。此题为判断题(对，错)。

拥有1亿美元国债的组合经理可以通过_______降低利率风险。

A．出售金融期货；

B．拥有金融期货的长头寸；

C．购买金融期货；

D．B与C正确。

银行出售期货合约从而实现完全规避国债组合风险的目的。如果利率下跌，

A．银行会遭受损失；

B．银行会获取收益；

C．银行收入不会变动；

D．上述都不正确。

A.空头，买入2张英镑合约

B.多头，买入2张英镑合约

C.空头，卖出2张英镑合约

D.多头，卖出2张英镑合约

Abeo公司董事会正在担心公司养老金计划中1亿美元股票资产组合的下跌风险。该董事会的顾问提议暂时(一个月)用期货或者期权对冲这个资产组合。该顾问引用了下表，并陈述道：

a.“通过卖出(做空)4000个期货合约，这个1亿美元股票资产组合能够完全规避下跌风险。”

b.“这种保护方法的成本就是该资产组合的期望收益率为0%。”

请评价该顾问的每一个陈述的精确性。

A.空头，买入2张英镑合约

B.多头，买入2张英镑合约

C.空头，卖出2张英镑合约

D.多头，卖出2张英镑合约