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[主观题]

银行出售期货合约从而实现完全规避国债组合风险的目的。如果利率下跌，A．银行会遭受损失；B．银行会

银行出售期货合约从而实现完全规避国债组合风险的目的。如果利率下跌，

A．银行会遭受损失；

B．银行会获取收益；

C．银行收入不会变动；

D．上述都不正确。

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发布时间：2020-07-05

更多“银行出售期货合约从而实现完全规避国债组合风险的目的。如果利率下跌，A．银行会遭受损失；B．银行会”相关的问题

第1题

拥有国债组合的银行可以通过卖出期货合约，规避利率上升的风险。此题为判断题(对，错)。

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第2题

拥有美国中期国债组合的公司可以通过_______期货合约来规避风险。

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第3题

某公司打算在3个月内发行价值1000万美元的10年期债券。在当前的收益下。该债券应有8年的修正久期。

中期国债的期货合约当前正以F0=100美元出售，修正久期是6年。该公司怎样使用这种期货合约来为围绕它收益的风险套期保值，从而能够卖出它的债券？债券和合约都是平价。

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第4题

Abeo公司董事会正在担心公司养老金计划中1亿美元股票资产组合的下跌风险。该董事会的顾问提议暂时（一个月)用期货或者期权对冲

Abeo公司董事会正在担心公司养老金计划中1亿美元股票资产组合的下跌风险。该董事会的顾问提议暂时(一个月)用期货或者期权对冲这个资产组合。该顾问引用了下表，并陈述道：

a.“通过卖出(做空)4000个期货合约，这个1亿美元股票资产组合能够完全规避下跌风险。”

b.“这种保护方法的成本就是该资产组合的期望收益率为0%。”

Abeo公司董事会正在担心公司养老金计划中1亿美元股票资产组合的下跌风险。该董事会的顾问提议暂时（一

请评价该顾问的每一个陈述的精确性。

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第5题

一个投资者持有德国政府债券投资组合，他并不准备出售这些投资组合，他担心利率在未来的几个月内会上涨从而导致其债券的价值下跌。请问：他应当如何利用期货来实现投资组合的保值?

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第6题

保险资金参与国债期货交易，任一资产组合在任何交易日日终，所持有的卖出国债期货合约价值，不得

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第7题

某大豆种植者在4月份开始种植大豆，并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为70吨。

为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，正确做法应是()。

A．买入70吨11月份到期的大豆期货合约

B．卖出70吨11月份到期的大豆期货合约

C．买入70吨4月份到期的大豆期货合约

D．卖出70吨4月份到期的大豆期货合约

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第8题

拥有1亿美元国债的组合经理可以通过_______降低利率风险。A．出售金融期货；B．拥有金融期货的长头寸

拥有1亿美元国债的组合经理可以通过_______降低利率风险。

A．出售金融期货；

B．拥有金融期货的长头寸；

C．购买金融期货；

D．B与C正确。

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第9题

8月初，某地玉米现货价格为1700元/吨，当地某农场预计年产玉米1000吨，为规避未来价格下跌风险，农场主采取玉米期货进行套期保值：卖出100手(每手10吨)第二年1月份交割的玉米期货合约，成交价为1680元/吨。在11月时，农场主卖出收获的玉米，现货价格为1400元/吨，同时买入期货合约进行平仓，平仓价格为1390元/吨。下列说法正确的是()

A.该农场主在现货市场上亏损1400元/吨

B.该农场主在现货市场上盈利300元/吨

C.该农场主在期货市场上亏损290元/吨

D.该农场主合成的玉米出售获益为1690元/吨

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第10题

桑德拉.卡佩尔向马瑞尔.冯夫森咨询关于采用期货合约的方式对固定收益证券进行保值可以规避利率变

化对Star医院退休金计划债券组合造成的损失的事宜。马瑞尔.冯夫森提供了下面两种方案： a．如在期货合约到期前利率上升。抛售债券的期货合约将会产生正的现金流； b．持有成本将会使得债券期货合约的交易价格高于标的资产债券在期货合约到期日前的现货价格。请分析马瑞尔.冯夫森提供的两种方案是否正确。

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