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[多选题]

无套利定价的特征有()。

A.套利活动在无风险的状态下进行

B.关键技术是“复制”技术

C.初始现金流是零投资组合

D.无风险套利可以完全规避风险

答案
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更多“无套利定价的特征有()。”相关的问题

第1题

套利活动是()的具体运用。A.对冲原则B.避险原则C.复制原则D.定价原则

套利活动是()的具体运用。

A.对冲原则

B.避险原则

C.复制原则

D.定价原则

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第2题

衍生品定价通常有哪些假设()。

A.可复制

B.无套利

C.没有交易成本

D.市场是完全竞争的

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第3题

标准金融学资产定价的方法包括()。

A.均衡定价法

B.一般均衡定价法

C.局部均衡定价法

D.无套利定价法

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第4题

可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是()。

A.证券市场线模型

B.特征线模型

C.资本市场线模型

D.套利定价模型

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第5题

对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。

A.资本市场线方程

B.证券特征线方程

C.证券市场线方程

D.套利定价方程

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第6题

根据套利定价理论APT,下列说法中错误的是( )。

A.因素敏感性系数较高的证券总是被高估的

B.因素敏感性系数较低的证券总是被高估的

C.套利机会会因为大量套利行为的发生而消失

D.只有非理性的投资者才会参与套利活动

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第7题

无论期货价格还是期权价格定价模型均是建立在无套利与市场均衡的思想基础上的,这往往与市场实际情况不符。(

无论期货价格还是期权价格定价模型均是建立在无套利与市场均衡的思想基础上的,这往往与市场实际情况不符。( )

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第8题

套利定价理论的实证研究方法有哪几种?
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第9题

套利的几大特征不包括()。

A.无投资

B.无风险

C.无收益

D.可复制原则

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第10题

反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是()。A.证券市场线方程B.证券特征线方

反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是()。

A.证券市场线方程

B.证券特征线方程

C.资本市场线方程

D.套利定价方程

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第11题

(2011、2009年考试真题)反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是()。A.证券市场线

(2011、2009年考试真题)反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是()。

A.证券市场线方程

B.证券特征线方程

C.资本市场线方程

D.套利定价方程

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