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[单选题]

可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是()。

A.证券市场线模型

B.特征线模型

C.资本市场线模型

D.套利定价模型

答案

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发布时间：2021-06-11

更多“可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（)。A．证券市场线模型B”相关的问题

第1题

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是（）。

A.单因素模型

B.特征线性模型

C.多因素模型

D.资产资本定价模型

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第2题

()反映了各种证券和资产组合的系统风险与期望收益率的均衡关系。

A.多因素模型

B.资本市场线方程

C.资本资产定价模型

D.套利定价理论

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第3题

（)反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。

A.证券组合的期望收益率

B.证券各自的权重

C.B系数

D.证券间的相关系数

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第4题

套利定价理论认为()。

A.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率

C.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

D.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止

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第5题

套利定价理论认为（)。

A.当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止

B.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

C.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率

D.期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

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第6题

不属于资本资产定价模型的假设条件的是（)。A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水

不属于资本资产定价模型的假设条件的是()。

A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平

B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

C．资本市场没有摩擦

D．投资者对风险持中立态度

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第7题

下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有( )。

下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（)。

A.β系数可以为负数

B.β系数是影响证券收益的唯一因素

C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

D.β系数反映的是证券的系统风险

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第8题

（)是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。

A.证券组合的期望收益率

B.证券间的相关系数

C.β系数

D.证券各自的权重

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第9题

证券组合分析法的理论基础包括()。

A.证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示

B.风险由期望收益率的方差来衡量

C.证券收益率服从正态分布

D.理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征

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第10题

根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价，以下有关证券组合风险的表述正确的选项是（）。

A.证券组合的风险不仅及组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且及各证券之间报酬率的协方差有关

B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险

C.资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系

D.投资时机集曲线描述了不同资产比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是时机维曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线

E.持有多种彼此完全正相关的证券可以降低风险

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