S公司的6个月的买入期权允许持有者以30美元的价格获得每股期权。现在每股价格为25美元。按连续复利计算的收益

的预期标准差为0.20。短期年利率为8%。

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发布时间：2020-08-09

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第1题

允许持有者未来购买资产的期权是A．卖出期权；B．买入期权；C．互换期权；D．期权费。

允许持有者未来购买资产的期权是

A．卖出期权；

B．买入期权；

C．互换期权；

D．期权费。

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第2题

允许持有者未来出售资产的期权是A．卖出期权；B．买入期权；C．互换期权；D．期权费。

允许持有者未来出售资产的期权是

A．卖出期权；

B．买入期权；

C．互换期权；

D．期权费。

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第3题

Z公司是一高科技公司，其普通股价格为每股23美元。股票存在买入期权，到期期限为3个月，执行价格为18美元，期权

价格为5.30美元。估计以后3个月股票的标准差为0.50。目前短期国库券的年率为6%。试用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算期权是高估、低估还是定价适当？

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第4题

Sweetwater公司发行在外的股份数为6 500股。Sweetwater公司资产的市场价值为950 000美元。外债的市

场价值为200 000美元。一段时间前，Sweetwater公司发行了100份认股权证，现在即将到期。每份认股权证赋予持有者以每股75美元的价格买入10股股票的权利。

Sweetwaler公司每股股价为多少？

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第5题

将下列术语与定义或描述相匹配。将术语的序号填写在相应的定义或描述前面的空格中。术语可能使用一

次，可能使用多次，也可能不会被用到。术语： a．期权 b．期权费 c．欧式期权 d．买入期权 e．名义本金 f．履约价格 g．套利 h．互换 i．美式期权 j．卖出期权 1．赋予持有者未来出售资产的权利的期权。 _______2．赋予持有者未来购买资产的权利的期权。 _______3．允许持有者买卖资产的价格。 _______4．期权的价格。 _______5．一方支付固定利率，而另一方支付浮动利率的安排。 _______6．可以在到期日之前任何时候执行的期权。 _______7．只能在到期日执行的期权。 _______8．利息支付依据的金额。 _______9．赋予买方购买或者出售标的资产的权利的合约。 _______10．消除期货市场上的无风险盈利机会的过程。

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第6题

买入期权赋予持有者购买标的资产的权利。此题为判断题(对，错)。

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第7题

你现在住在美国，正打算6个月后到德国旅行。你现在可以购买6个月后马克的买入期权，设定汇率每马克0.75美元，这

个期权和保单有何类似之处？

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第8题

S公司股票价格在6个月初为40美元。在6个月期末，股票有50%的机会升到50美元，有50%的机会下降到38美元。股票的

期权只能在期未执行，执行价格为41美元。无风险利率为每期5%。

(1)你如何用股票和期权设立一个完善的对冲交易？