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[主观题]

两个竞争的股票基金。5年来超过国库券的年收益率情况如下： a．在中性风险偏好的潜在客户眼

两个竞争的股票基金。5年来超过国库券的年收益率情况如下：

两个竞争的股票基金。5年来超过国库券的年收益率情况如下： a．在中性风险偏好的潜在客户眼两个竞争的股 a．在中性风险偏好的潜在客户眼中，这两个基金相比较如何？ b．用夏普比率来测度。这两个基金相比较如何？ c．如果一个风险厌恶的投资者(厌恶风险系数A=3)。要选择其中一个基金与国库券相混合，他将选择哪个基金。并且投资多少？

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发布时间：2021-04-25

更多“两个竞争的股票基金。5年来超过国库券的年收益率情况如下： a．在中性风险偏好的潜在客户眼”相关的问题

第1题

某投资者的效用函数为U=E(R)-0.005Aσ2，其风险厌恶系数A为6，该投资者在进行资产配置时选择了三种资产，即股票基金、债券基金和无风险的国库券。其中国库券的收益率为3%，股票基金与债券基金构成的最优风险资产组合中，股票基金的权重为45%，经计算得知该最优风险资产组合的预期收益率和标准差均为15%。根据效用最大化原则，该投资者的最优资产组合中股票基金、债券基金和国库券的权重分别为()。(答案取最接近值)

A.11%、40%和49%

B.89%、5%和6%

C.40%、49%和11%

D.5%、6%和89%

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第2题

根据大公司股票在1926-1999年期间的数据(期望收益率15%，标准差20%)，以之代表有效组合，并以同一时期国库券5%的平均收益率代表无风险利率，假设构建了一个有上述证券组成的组合，该组合的标准差为16%，求风险资产的比重()。

A.50%

B.70%

C.60%

D.80%

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第3题

货币市场基金是指以国库券、股票、商业票据、公司债券等有价证券为投资对象的投资基金。（)

货币市场基金是指以国库券、股票、商业票据、公司债券等有价证券为投资对象的投资基金。( )

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第4题

你管理的股票基金的期望风险溢价为10％，标准差为14％，短期国库券利率为6％。你的客户决定将60000美元

投资于你的股票基金。将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金。你的客户的资产组合的期望收益率与标准差各是多少？

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第5题

有价证券是指表示一不定财产拥有权或支配权的证券，包括国库券、股票、基金、备用金、企业债券等。（）

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第6题

税务机关扣押、查封纳税人的价值相当于应纳税款的商品、货物或者其他财产，这里的"其他财

产"包括纳税人的房地产、现金、股票、国库券、基金等不动产和动产。 ()

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第7题

卡尔是Alpine信托投资公司的投资管理人，从2010年开始将负责一市政养老基金：CKA员工退休计划，Alpi

ne信托投资公司所在地Alpine镇是一个成长中的社区，并且在过去的10年当中城市服务与雇佣支付每年都有所增长。在2015年养老金计划的资金流入将超过其福利支出。其比率达3：1。委托人的计划委员会5年前指导卡尔去做长期的以总收益最大为目标的投资项目。但是。他们提醒他不要从事过于不稳定或错误的投资。他们也指出，根据州政府的命令，养老金计划投资于普通股的资金不允许超过养老金资产的25％。在委托人的年度大会上，卡尔向董事会汇报了资产组合的业绩情况。卡尔很为他自己的表现而自豪。但当委托人提出以下批评时他又很沮丧。 a．“我们的年度业绩很不好，而你最近的所作所为正是主要的原因。” b．“在过去的5年当中，我们的总基金表现与大样本养老基金相比显然很差，这除了说明管理的落后之外又能说明什么呢？” c．“我们的5年期普通股的业绩表现特别差”。 d．“为什么要费心把你的收益率与短期国库券的收益率和保险精算师假设的收益率作比较”？你通过竞争能够为我们带来什么利益？或者说，如果惟一的相关业绩衡量标准是投资一个消极型指数(这种指数没有费用支出)，那么我们会面对什么情景？” e．“谁会关心时间加权收益率？如果它不能支付养老金。它好在哪儿啊!” 评论一下上述观点有哪些可取之处，并给出卡尔先生可能提出的驳斥。

卡尔是Alpine信托投资公司的投资管理人，从2010年开始将负责一市政养老基金：CKA员工退休计划

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第8题

“退休基金”是一个开放式基金，拥有5亿美元美国债券与国库券。该基金的资产组合的久期（包括国库券)

“退休基金”是一个开放式基金，拥有5亿美元美国债券与国库券。该基金的资产组合的久期(包括国库券)在3—9年之间。根据一独立的固定收益测度服务指标的评价，该基金在过去的5年里业绩不俗。但是基金的领导想测度基金惟一的一个债券投资管理人的市场时机预测能力。一外部咨询机构提供了以下三种方案建议： a．方法I在每年年初考察债券资产组合的价值。并计算同样的资产组合持有一年可以获得的收益。将这一收益与基金的实际所得收益相比。 b．方法Ⅱ计算每一年债券与国库券的加权平均资产组合，使用长期债券市场指数和国库券指数来代替实际债券资产组合计算收益。例如，如果该资产组合平均而言65％为债券。35％为国库券。就计算将资产组合按65％长期债券指数和35％国库券比例投资的年收益率。将这一收益与每季度根据指数与经理的实际债券／国库券权重计算的年收益率相比。 c．方法ⅡI考察每个季度的净债券购买行为(买入的市场价值减去售出的市场价值)。如果每个季度买入额为正。则在净买入值变成负数时要评价债券业绩。正(负)的净购入额被经理视为看涨(跌)的标志。这种观点的正确性还有待考察。请从市场时机测度的角度对以上三种方案进行评价。

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第9题

（)的现在贴现值可以用年收益除以利息率来计算。 A．股票。 B．政府债券。 C．国库券。

( )的现在贴现值可以用年收益除以利息率来计算。

A．股票。 B．政府债券。 C．国库券。

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第10题

为了有效实施投资计划并降低风险，《基金办法》规定，1个基金持有1家上市公司的股票，不得超过该基金资产净值的()。

A.40%

B.30%

C.10%

D.5%