如果一个投资组合由这3只股票组成，其中XA=0．20、XB=0．30、XC=0．50，请写下其相应的市场模型方程。

票价格每下跌1美元，投资组合的价值变动是怎样的？

跌1美元，投资组合的价值变动是怎样的？

A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的

B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更大的风险

C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险

D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险

A.该投资组合的收益率一定高于组合中任何一种单独股票的收益率

B.该投资组合的风险一定低于组合中任何一种单独股票的风险

C.投资组合的风险就是这两种股票各自风险的总和

D.如果这两种股票分别属于两个互相替代的行业，那么组合的风险要小于单独一种股票的风险

值为2．0，其期望收益率为22％。请构建一个由Glacier公司和Isberg公司股票所组成的投资组合，使得组合收益率独立于GDP的变化率。

A.利用某些有风险的单项资产组成-个无风险的投资组合是可能的

B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险

C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险

D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险

E.当股票收益完全负相关时，所有的风险都能被分散掉

根据风险分散理论，如果投资组合的股票之间完全负相关，则____。

A该组合的非系统风险能完全抵消

B该组合的风险收益为零

C该组合的投资收益大于其中任一股票的收益

D该组合只承担公司特有风险,而不承担市场风险

A.理财

B.股票

C.基金

D.贵金属

A.可以分散部分风险

B.不能降低任何风险

C.可以最大限度地抵消风险

D.风险等于两只股票风险之和

A.不能降低任何风险

B.可以分散部分风险

C.风险等于两只股票风险之和

D.可以最大限度的抵消风险