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[主观题]

给定下列资料，计算买入期权到期日的价值。 [ 期权期权到期日的市价期权的执行价格

给定下列资料，计算买入期权到期日的价值。

[

期权	期权到期日的市价	期权的执行价格
A	$10	$12
B	$25	$21
C	$48	$52
D	$7	$5

]

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发布时间：2021-05-25

更多“给定下列资料，计算买入期权到期日的价值。 [ 期权期权到期日的市价期权的执行价格”相关的问题

第1题

下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）。

A.买入看涨期权到期日价值＝max（股票市价－执行价格，0）

B.卖出看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格

C.买入看跌期权到期日价值＝max（执行价格－股票市价，0）

D.卖出看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值－期权价格

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第2题

下列关于金融期权价值评估计算的表述中，正确的有（)。

A.股价上升百分比×股价下降百分比=1

B.股价上升百分比×股价上行概率+股价下降百分比×股价下行概率=股票的期望报酬率

C.股数×股票上行时价格-借款×(1+利率)=股价上行时的期权到期日价值

D.股价上行时的期权到期日价值×股价上行概率+股价下行时的期权到期日价值×股价下行概率=期权在到期日的期望价值

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第3题

下列关于保护性策略哪项是不正确的？

A.股票多头，买入一个认沽期权

B.单向的认购策略

C.到期日利润上限=股票收益-期权费

D.利润有限，损失无限

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第4题

其他条件不变，而下列条件变化，买入期权价格反应如何？（1)股价上升；（2)执行价格上升；（3)无风险利率增加

其他条件不变，而下列条件变化，买入期权价格反应如何？

(1)股价上升；

(2)执行价格上升；

(3)无风险利率增加；

(4)期权到期日延长；

(5)股价波动性增加。

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第5题

下列说法错误的有()

A.认购期权是指期权的卖方在支付了一定的权利金后，即拥有在约定时间按事先约定的价格向期权买方买入一定数量的标的证券，但不负有必须买入的义务

B.美式期权的买方既可以在合约到期日行使权利，也可以在到期日之前行使权利

C.美式期权的买方在合约到期日之前不能行使权利

D.认沽期权是指期权的买方在支付了一定的权利金后，即拥有在约定时间按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的标的证券，但不负有必须卖出的义务

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第6题

若某种期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利，则此期权是( )。

A.看涨期权

B.看跌期权

C.择购期权

D.买入期权

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第7题

投资者买入认购期权，假设其他因素不变，下列说法正确的是（)。

A.行权价格越高，获取收益的可能性越高

B.行权价格越高，损失权利金的可能性越大

C.行权价格越低，到期日获取收益的可能性越低

D.行权价格越低，损失权利金的可能性越大

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第8题

看涨期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利，也叫( )。

A.买方期权

B.卖方期权

C.买入期权

D.择购期权

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第9题

东方公司股票的当前市价为40元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年、执行价格为45元的看涨期权价格为4元，看联期权价格为3元。

要求:就以下几种互不相关的情况，分别计算期权的到期日价值总额和净损益总额。

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第10题

假设甲公司股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为6元，到期时间是9

个月。9个月后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合9个月后的价值与购进该看涨期权相等。要求： (1)确定可能的到期日股票价格； (2)根据执行价格计算确定到期日期权价值； (3)计算套期保值比率； (4)计算购进股票的数量和借款数额； (5)根据上述计算结果计算期权价值； (6)根据风险中性原理计算期权的现值(假设股票不派发红利)。

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