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[多选题]

VAR的度量方法主要有()

A.方差一协方差法

B. 历史模拟法

C. 蒙特卡罗模拟法

D. 回归方法

E. 平均统计法

答案

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发布时间：2022-01-17

更多“VAR的度量方法主要有（) A. 方差一协方差法 B. 历史模拟法 C. 蒙特卡罗模拟法 D. 回归方”相关的问题

第1题

使用VaR方法度量贷款或贷款组合的信贷风险时，需要考虑贷款收益的非对称性问题。（)

使用VaR方法度量贷款或贷款组合的信贷风险时，需要考虑贷款收益的非对称性问题。( )

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第2题

相对于交易的金融资产，VaR方法更适用于对贷款信贷风险的度量，因而受到了银行的普遍欢迎。（)

相对于交易的金融资产，VaR方法更适用于对贷款信贷风险的度量，因而受到了银行的普遍欢迎。( )

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第3题

由于一笔贷款当前的市值P不能够直接观察到且其收益分布与正态分布偏离较远，所以最好不要采用VaR方法度量贷

款的信贷风险。( )

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第4题

在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是()。

A.信用风险量化模型

B.信用监控模型

C.信用风险计量模型

D.信用风险组合模型

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第5题

VAR方法度量非交易性金融资产如贷款的受险价值时贷款的价值分布离正态分布()。

A.偏差较小

B.偏差较大

C.偏差不确定

D.无偏差

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第6题

影响VaR方法对贷款价值度量准确性的因素有( )。

A.无法观察贷款市值

B.贷款不能直接进行交易

C.贷款收益低于交易活跃的金融资产

D.价值分布与正态分布偏离较远

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第7题

VaR方法使得不同类型资产的风险之间具有可比性,成为联系整个企业或机构各个层次的风险分析、度量方法。()此题为判断题(对，错)。

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第8题

对于不同的风险，在不同的情境下必须用不同的风险度量方法来度量。以下风险度量方法与情景对应较为合理的是（）。

A.发生的可能性和对项目目标影响程度——市场价格下跌

B.最大可能损失——合作伙伴违约

C.标准差——生产成本上升

D.在险值（VAR）——劳动成本增加

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第9题

分层抽样中与分配样本的方法相关的因素有（)。

A.各层总体单元数

B.表示层总体规模大小的度量

C.层总体方差

D.各层的调查费用

E.层的多少

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第10题

简述VaR的度量取决于哪两个重要的参数。

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