影响VaR方法对贷款价值度量准确性的因素有( )。

A.偏差较小

B.偏差较大

C.偏差不确定

D.无偏差

相对于交易的金融资产，VaR方法更适用于对贷款信贷风险的度量，因而受到了银行的普遍欢迎。( )

使用VaR方法度量贷款或贷款组合的信贷风险时，需要考虑贷款收益的非对称性问题。( )

A.发生的可能性和对项目目标影响程度——市场价格下跌

B.最大可能损失——合作伙伴违约

C.标准差——生产成本上升

D.在险值（VAR）——劳动成本增加

A．Credit Metrics模型适用于计算贷款损失，不适用于债权

B．Credit Metrics典型的转移计算期限是一年

C．Credit Metrics计算的是资产从一个评级转移到另一个评级的转移概率

D．Credit Metrics的度量是以信用评级转移为基础的

A.VaR没有给出最坏情景下的损失

B.VaR的度量结果存在误差

C.头寸变化造成风险失真

D.VaR会受到样本变化的影响

A.方差一协方差法

B. 历史模拟法

C. 蒙特卡罗模拟法

D. 回归方法

E. 平均统计法

A.信用风险量化模型

B.信用监控模型

C.信用风险计量模型

D.信用风险组合模型