詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证

A.资本市场线

B.证券市场线

C.有效边界

D.可行边界

A.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值

B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础

C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标

D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效

E.以上都不对

A.资本市场线

B.证券市场线

C.有效边界

D.可行边界

评估证券组合业绩的詹森指数是指()。

A．证券组合的预期平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差

B．证券组合的实际平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差

C．证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差

D．证券组合的预期平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差

A.证券组合的詹森指数为正,则该证券组合位于证券市场线的上方

B.证券组合的詹森指数为负,则该证券组合位于证券市场线的下方

C.证券组合的詹森指数为正,则该证券组合绩效好

D.证券组合的詹森指数为负,则该证券组合绩效不好

A.特雷诺业绩指数以资本市场线为基础

B.特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准

C.特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的

D.特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算

A.特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的

B.特雷诺业绩指数以资本市场线为基础

C.特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准

D.特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算