泰勒指标以证券市场线为基础，其风险值以β表示，该指标数值越大，说明风险获利能力越高。（)

泰勒指标以证券市场线为基础，其连接证券组合与无风险资产的直线的斜率越平坦，组合绩效越高。( )

夏普指标以资本市场线为基础，其风险值以σ_P表示，夏普指标越大，说明单位风险获利能力越高。( )

A.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值

B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础

C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标

D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效

E.以上都不对

在1999年，短期国库券(被认为是无风险的)的收益率为5％。假定一份资产组合，其贝塔值为1的市场要求的期望收益率是12％，根据资本资产定价模型(证券市场线)。 a．市场资产组合的期望收益率是多少？ b．β值为0的股票的期望收益率是多少？ c．假定投资者正考虑买入一股股票,价格为40美元。该股票预计来年派发红利美元。投资者预期可以以41美元卖出。股票风险的β值为0．5．该股票是被高估还是被低估了？

某投资组合测定的泰勒指标T_P高于T_M，那么投资组合的泰勒指标值必然位于证券市场线之上。( )

某投资组合测定的泰勒指标T_P高于T_M指标，那么投资组合的泰勒指标值必然位于证券市场线之下。( )

以协方差表示的证券风险与证券预期收益率之间的线性关系称为证券市场线。()

A.基准单价

B.投标报价

C.定额单价

D.投标控制价

A.投标报价

B.招标控制价

C.基准单价

D.实际单价