对单一证券风险的衡量就是_____。

A.风险的衡量就是对预期收益变动的可能性和变动幅动的衡量

B.风险的衡量是将证券未来收益的不确定性加以量化的方法

C.对证券组合风险的衡量需要建立在单一证券风险衡量的基础上

D.单一证券风险的衡量涵盖了证券一切风险，包括投资者决策的风险

A.衡量风险可以用方差与标准差

B.风险是未来可能收益对期望收益的离散程度

C.方差越小，说明证券未来收益离散程度越小，也就是风险越小

D.风险的量化只是对证券系统风险的衡量

β系数反映了证券或证券组合对市场组合方差的贡献率，主要衡量非系统风险。()

β值衡量的是证券的系统风险，它表示证券收益波动对市场平均收益波动的敏感性。()

A.β值衡量的是证券的全部风险

B.β值衡量的只是证券的系统风险

C.β值衡量的风险与标准差所衡量的风险是一致的

D.β值用于衡量一种证券的收益对市场平均收益敏感性的程度

一个证券的系统性风险是由这个证券收益率的标准差衡量的。( )

A.β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率

B.β系数放映了证券或证券的收益水平对市场收益率水平变化的敏感性

C.β系数的绝对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越强

D.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数

A.该组合的风险一定变小

B.该组合的收益一定提高

C.证券本身的风险越高，对资产组合的风险影响越大

D.证券本身的收益率越高，对资产组合的收益率影响越大