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[主观题]

预期理论是如何解释利率的期限结构的？如果1年期的证券利率为3％，预期一年后1年期的证券利率为7％，

那么根据预期理论，2年期的证券利率是多少？

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发布时间：2023-05-16

更多“预期理论是如何解释利率的期限结构的？如果1年期的证券利率为3％，预期一年后1年期的证券利率为7％，”相关的问题

第1题

解释利率期限结构的理论主要有_____。

A.有效市场假说

B.期限结构预期说

C.流动性偏好说

D.市场分割说

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第2题

流动性理论认为()。

A.如果预期利率上升,其利率期限结构是向上倾斜的

B.如果预期利率下降的幅度较小,其利率期限结构虽然是向上倾斜的,但含溢价的曲线与不含溢价的曲线趋向于重合

C.预期利率下降较多,其利率期限结构是向下倾斜的

D.长期债券是一组短期债券的理想替代物,长短期债券取得相同的利率,即市场是均衡的

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第3题

任何利率的期限结构理论应符合哪些主要经验规律？纯预期理论和流动性偏好理论是如何和经验事实保

持一致的？ What are the major empirical regularities that any theory of the term structure of interest rates should be consistent with？How do the pure expectations theory and the liquidity preference theory square with these empirical facts？

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第4题

根据期限结构的预期理论，如果人们预期接下来3年的短期利率平均为6％，那么还有3年到期的债券的利率

A．小于6％；

B．大于6％；

C．恰好为6％；

D．恰好为2％；

E．小于2％。

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第5题

以下关于利率的期限结构的说法哪个正确？（)A．预期假说表明如果预期未来短期利率高于即期短期利率，

以下关于利率的期限结构的说法哪个正确？()

A．预期假说表明如果预期未来短期利率高于即期短期利率，则收益率曲线会渐趋平缓

B．预期假说认为长期利率等于预期短期利率

C．偏好停留假说认为其他都相等时，期限越长，收益率越低

D．市场分割理论认为借贷双方各自偏好收益率曲线的特定部分

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第6题

套利定价理论比简单的资本资产定价模型具有更大的潜在优势，其特征是： a．对生产、通胀与利率

的期限结构的预期变化的确定。并以此作为解释风险一收益关系的关键因素。 b．对无风险收益率按历史时间进行更好的测度。 c．对给定的资产，按时间变化衡量套利定价理论素的敏感性系数的波动性。 d．使用多个因素而非单一市场指数来解释风险与收益的相关性。

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第7题

解释期限不同利率水平不同的理论主要有()。

A.预期理论

B.市场分割假说

C.期限选择和流动性升水

D.西方古典利率理论

E.流动性偏好

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第8题

利率期限结构理论是由()组成的。

A.货币时间理论

B.市场预期理论

C.流动性偏好理论

D.市场分割理论

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第9题

认为利率期限结构是由人们对未来市场利率变动的预期决定的理论是_____。

A.期限结构预期说

B.流动性偏好说

C.市场分割说

D.有效市场说

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第10题

期望假说理论也被成为“无偏预期”理论，利率期限结构取决于对未来利率的市场预期。（)

期望假说理论也被成为“无偏预期”理论，利率期限结构取决于对未来利率的市场预期。()

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第11题

无偏预期理论认为利率期限结构完全取决于对未来即期利率的市场预期。()此题为判断题(对，错)。

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