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[主观题]

为什么2005年之前授予平价股票期权的做法对于公司来说很有吸引力？2005年后有何变化？

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发布时间：2020-08-13

更多“为什么2005年之前授予平价股票期权的做法对于公司来说很有吸引力？2005年后有何变化？”相关的问题

第1题

为什么在2002年之前美国的一些公司倒填期权授予日期？2002年后有何变化？

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第2题

下列关于股份支付的表述中，正确的有（)。

A.授予日是指企业与职工或其他方就股份支付的协议条款和条件已达成一致，该协议获得股东大会或类似机构批准的日期

B.授予日至可行权日的时段，是可行权条件得到满足的期间，因此称为“等待期”，又称“行权限制期”

C.持有股票期权的职工行使了以特定价格购买一定数量本公司股票的权利，该日期即为行权日

D.行权是按期权的约定价格实际购买股票，一般是在可行权日之后至期权到期日之前的可选择时段内行权

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第3题

20×4年1月1日，甲公司向其80名中层以上管理人员每人授予1000份股票期权，可行权日为20×6年12月31日，该增值权应在20×8年年末之前行使完毕。甲公司授予日股票期权的公允价值为9元，截至20×5年末累积确认权益300000元，20×4年和20×5年实际共有9人离职，20×6年实际有1人离职，20×6年末该股票期权的公允价值为12元，本年末职工全部未行权。该项股份支付对20×6年末所有者权益的累积金额和20×6年当期管理费用的影响金额分别是()。

A.800000元，500000元

B.650000元，350000元

C.630000元，330000元

D.840000元，540000元

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第4题

A.630000元，330000元

B.800000元，500000元

C.840000元，540000元

D.650000元，350000元

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第5题

合成期货空头是指买入一份平价股票()期权，售出一份具有相同到期日的平价股票()期权。

A.认沽;认购

B. 认购;认购

C. 认沽;认沽

D. 认购;认沽

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第6题

根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系，下列说法不正确的是（）。

A.套利活动将最终促使这一平价关系成立

B.与直接购买股票相比，看涨期权多头可以利用杠杆效应

C.当标的资产有红利时，红利现值的增加会增加看涨期权的价值

D.看涨期权等价于借钱买人股票，并买入一个看跌期权来进行保险

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第7题

考虑同一股票的期货合约、看涨期权和看跌期权交易，该股票无红利支付。三种合约到期日均为T，期权执

行价格都为x。期货价格为Fo证明如果x=F，则看涨期权价格等于看跌期权价格。利用平价条件来证明。

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第8题

从书中可知看涨期权的价值随着股票波动性的增加而增加。看跌期权是否也是如此？利用看涨一看跌期权

平价定理及具体的数字实例来证明你的答案。

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第9题

投资者打算组建一投资策略。投资者认为股市上升的潜力很大。因此如果可以。投资者将参与股市的升势。

但是，投资者无法承担巨额的股市损失。因此无法冒股市崩盘的危险。而投资者认为股市崩盘是有可能的。投资者的投资顾问建议了一种保护性看跌期权策略：同时买入市场指数基金的股票及该股票的执行价格为780美元的三个月看涨期权。股指现价为900美元。但是投资者的叔叔却建议投资者购买执行价格为840美元的指数基金的三个月看涨期权，及面值840美元的三个月短期国库券。 a．在同一张图上，画出每种策略的收益及与三个月股票基金价值的函数关系。(提示：将期权视为股指基金每一股的期权，指数的每份现价为900美元。) b．哪种资产组合需要更大的初始投入？(提示是否一种资产组合的最终所得总是不小于另一种资产组合？) c．假定证券的市价如表20一18所示。

投资者打算组建一投资策略。投资者认为股市上升的潜力很大。因此如果可以。投资者将参与股市的升势。但是，列出三个月后股价分别为ST=700美元、840美元、900美元、960美元情况下每种资产组合方式可实现的利润。在一张图上画出每种资产组合方式的利润与ST的关系。 d．哪种资产组合方式的风险更大？哪种Beta值更高？ e．说明为什么c中给出的数据并不违背看跌期权与看涨期权平价关系。