度量拥有较大贷款数量的贷款组合的信用价值量,目前人们常用的方法是( )。
A.计算预期违约频率EDF
B.计算受险价值量
C.计算主要财务比率
D.蒙特卡罗模拟法
A.计算预期违约频率EDF
B.计算受险价值量
C.计算主要财务比率
D.蒙特卡罗模拟法
第1题
A.借款人的信用等级资料
B.在下一年度里该信用级别水平转换为其他信用级别的概率
C.贷款的市值
D.违约贷款的收复率
第2题
A.Credit Metrics模型适用于计算贷款损失,不适用于债权
B.Credit Metrics典型的转移计算期限是一年
C.Credit Metrics计算的是资产从一个评级转移到另一个评级的转移概率
D.Credit Metrics的度量是以信用评级转移为基础的
第5题
A.借款人信用评级的历史资料和下一年借款人的信用等级变化的概率
B.市场贷款数量分布数据
C.违约贷款的回收率
D.债券(或贷款)市场上信用风险升水率和收益率。
第7题
下列关于商业银行信用风险管理的说法,错误的是()。
A.商业银行信用风险管理指的是风险的识别、衡量、监督、控制和调整收益
B.传统的信用评估方法主要是“5C”原则:“品德、能力、资本、抵押品、盈利”
C.建立信用度量模型的基础上,还可以考虑利用信用衍生工具规避信用风险
D.银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信用风险管理的新工具
第8题
A.组合内每笔贷款的初始信用等级
B.信用等级转换概率
C.贷款与组合内其他贷款问的相关系数
D.联合信用转换概率
第9题
信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。典型的转移计算是:在一年的时间内,在固定评级体系下计算信用资产从一个评级转移到另一个评级的概率。下列陈述不正确的是()。
A.Credit Metrics模型的计算是在给定的置信水平内的
B.Credit Metrics模型适用于计算单笔债券或贷款的信用风险
C.Credit Metrics模型的计算不需考虑无风险利率
D.Credit Metrics的计算以货币时间价值为基础