题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
利用受险价值法度量单笔贷款和贷款组合的受险价值量时,必须首先获得的资料有()。
A.借款人的信用等级资料
B.在下一年度里该信用级别水平转换为其他信用级别的概率
C.贷款的市值
D.违约贷款的收复率
答案
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A.借款人的信用等级资料
B.在下一年度里该信用级别水平转换为其他信用级别的概率
C.贷款的市值
D.违约贷款的收复率
第3题
对于一贷款组合,可能出现如下情况,贷款组合价值比原来单个贷款价值增加了5倍,但是以受险价值(VaR)为基础计算出的资本需要量只比原资本需要量增加1倍。( )
第5题
使用蒙特卡罗模拟法估计贷款的受险价值时,重复次数越多,估计的精确度越高,耗时也越多。( )
第7题
A.重复次数k成比例
B.重复次数k的平方成比例
C.重复次数k的算术根成比例
D.重复次数k无关
第8题
计量贷款等债务工具的受险价值的三个输入变量的不确定性会直接影响到受险价值的高低和它的准确性。( )
第9题
受险价值模型就是为了度量一项给定的资产或负债在一定时间里和在一定的置信度下其价值最大的损失额。( )