受险价值模型就是为了度量一项给定的资产或负债在一定时间里和在一定的置信度下其价值最大的损失额。()
受险价值模型就是为了度量一项给定的资产或负债在一定时间里和在一定的置信度下其价值最大的损失额。( )
受险价值模型就是为了度量一项给定的资产或负债在一定时间里和在一定的置信度下其价值最大的损失额。( )
第1题
信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。典型的转移计算是:在一年的时间内,在固定评级体系下计算信用资产从一个评级转移到另一个评级的概率。下列陈述不正确的是()。
A.Credit Metrics模型的计算是在给定的置信水平内的
B.Credit Metrics模型适用于计算单笔债券或贷款的信用风险
C.Credit Metrics模型的计算不需考虑无风险利率
D.Credit Metrics的计算以货币时间价值为基础
第5题
A.借款人的信用等级资料
B.在下一年度里该信用级别水平转换为其他信用级别的概率
C.贷款的市值
D.违约贷款的收复率
第6题
信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。在使用该模型计算时需要以下()数据。 (1)信用资产的现值;(2)信用资产价值的均值;(3)信用资产价值的标准差;(4)信用资产的违约损失率。
A.(1)(2)(4)
B.(2)(3)(4)
C.(1)(2)(3)
D.(1)(2)(3)(4)
第7题
A.Credit Metrics模型适用于计算贷款损失,不适用于债权
B.Credit Metrics典型的转移计算期限是一年
C.Credit Metrics计算的是资产从一个评级转移到另一个评级的转移概率
D.Credit Metrics的度量是以信用评级转移为基础的