题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础,而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。()此题为判断题(对,错)。
答案
查看答案
第1题
A.三种指数均以CAPM模型为基础
B.詹森指数不以CAPM为基础
C.夏普指数不以CAPM为基础
D.特雷诺指数不以CAPM为基础
第6题
A.夏普指数是建立在CAPM模型基础上的,其他的部不是
B.特雷诺指数是建立在CAPM模型基础上的,其他的部不是
C.詹森指数是建立在CAPM模型基础上的,其他的都不是
D.三种指数均是建立在CAPM模型基础上的
第8题
A.詹森指数是绝对数值,特雷诺指数和夏普指数是相对值
B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础,夏普指数以资本市场线为基础
C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标,夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标
D.在三个指标的图线上,位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
E.以上都不对
第9题
A.绝对收益率
B.特雷诺(Treynor)指数
C.夏普(Sharpe)指数
D.詹森(Jensen)指数
第10题
A.夏普比率旨在计算投资组合每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬
B.特雷诺比率在总风险的基础上对投资的收益风险进行调整
C.詹森a指数假定由CAPM模型得到的收益是已经经过风险调整后的理论预期收益
D.信息比率是通过业绩比较基准对相对收益率进行风险调整的分析指标标准