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[判断题]

詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础,而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。()此题为判断题(对,错)。

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更多“詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础,而资本资产定价模型隐含与现实环境”相关的问题

第1题

18夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是()

A.三种指数均以CAPM模型为基础

B.詹森指数不以CAPM为基础

C.夏普指数不以CAPM为基础

D.特雷诺指数不以CAPM为基础

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第2题

使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩十分合理,不存在缺陷。()此题为判断题(对,错)。
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第3题

()要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

A.特雷诺指数

B.标准普尔指数

C.詹森指数

D.夏普指数

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第4题

常用的业绩评估指标有()。

A.詹森指数

B.特雷诺指数

C.夏普指数

D.威廉指数

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第5题

投资绩效的风险调整方法不包括()。

A.博迪比率

B.詹森指数

C.夏普比率

D.特雷诺比率

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第6题

夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下()关系。

A.夏普指数是建立在CAPM模型基础上的,其他的部不是

B.特雷诺指数是建立在CAPM模型基础上的,其他的部不是

C.詹森指数是建立在CAPM模型基础上的,其他的都不是

D.三种指数均是建立在CAPM模型基础上的

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第7题

与特雷诺指数和詹森指数不同,夏普指数的计算使用标准差而不是β。()此题为判断题(对,错)。
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第8题

关于三个评估证券投资组合业绩指标,下列说法正确的是()。

A.詹森指数是绝对数值,特雷诺指数和夏普指数是相对值

B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础,夏普指数以资本市场线为基础

C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标,夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标

D.在三个指标的图线上,位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效

E.以上都不对

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第9题

20世纪60年代以前,对投资基金的绩效评价主要是依据基金的单位净值和净资产的绝对收益率,并未将风
险因素纳入到基金的业绩评价中。以下基金业绩评价未纳入风险因素的有()

A.绝对收益率

B.特雷诺(Treynor)指数

C.夏普(Sharpe)指数

D.詹森(Jensen)指数

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第10题

下列关于风险调整后收益指标说法错误的是()。

A.夏普比率旨在计算投资组合每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬

B.特雷诺比率在总风险的基础上对投资的收益风险进行调整

C.詹森a指数假定由CAPM模型得到的收益是已经经过风险调整后的理论预期收益

D.信息比率是通过业绩比较基准对相对收益率进行风险调整的分析指标标准

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