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题目内容
（请给出正确答案）
A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B.有效边界FT上的任意证券组合,即有效组合,均可视为无风险证券F与T的再组合
C.切点证券组合T完全由市场确定,与投资者的偏好无关
D.切点证券组合T完全由市场和投资者风险偏好共同确定
答案
更多“切点证券组合T的经济意义有（)。A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成”相关的问题
第1题
在市场的均衡状态下，有些证券在切点组合T中有一个非零的比例，有些证券的组合中的比例为零。()
第2题
CAPM的一个重要特征是在均衡状态下，每一种证券在切点组合T中的比例______。
A.相等
B.非零
C.与证券的预期收益率成正比
D.与证券的预期收益率成反比
第4题
A.纵轴上代表无风险资产的点上
B.从无风险资产出发到T点的直线段上
C.切点组合T上
D.原马柯维茨有效边界位于T点右上方的曲线段上
第5题
A、解释变量两两不相关，则不存在多重共线性
B、所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的
C、有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义
D、存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析
第8题
A.计算证券组合的收益率、方差、协方差
B.利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择
C.考虑各种可能的证券组合
D.通过比较收益率和方差决定有效组合
