在市场的均衡状态下，有些证券在切点组合T中有一个非零的比例，有些证券的组合中的比例为零。（)

在市场的均衡状态下，有些证券在切点组合T中有一个非零的比例，有些证券的组合中的比例为零。()

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发布时间：2019-09-27

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第1题

CAPM的一个重要特征是在均衡状态下，每一种证券在切点组合T中的比例______。A.相等B.非零C.与证券

CAPM的一个重要特征是在均衡状态下，每一种证券在切点组合T中的比例______。

A.相等

B.非零

C.与证券的预期收益率成正比

D.与证券的预期收益率成反比

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第2题

在均衡状态下，风险证券的边际风险价格_____。

A.等于市场资产组合风险的边际价格

B.小于市场资产组合风险的边际价格

C. 用它的非系统风险进行修正

D.大于市场资产组合风险的边际价格

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第3题

切点证券组合T的经济意义有()。

A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合

B.有效边界FT上的任意证券组合,即有效组合,均可视为无风险证券F与T的再组合

C.切点证券组合T完全由市场确定,与投资者的偏好无关

D.切点证券组合T完全由市场和投资者风险偏好共同确定

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第4题

有效边界FT上的切点证券组合T完全由市场确定,与投资者的偏好无关。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

在资本市场理论假设成立的前提下，下列对市场均衡状态的判断中，错误的有（）。Ⅰ市场投资组合包含市场上所有风险资产，其包含的各资产的投资比例与整个市场上的风险资产的相对市值比例一致Ⅱ市场组合是最优风险投资组合，即资本市场线与有效边界的切点Ⅲ市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比Ⅳ单个资产的风险溢价与市场投资组合m的风险溢价和该资产的β系数成比例。

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ

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第6题

套利定价理论认为()。

A.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率

C.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

D.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止

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