题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在均衡状态下，风险证券的边际风险价格_____。
A.等于市场资产组合风险的边际价格
B.小于市场资产组合风险的边际价格
C. 用它的非系统风险进行修正
D.大于市场资产组合风险的边际价格
答案
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（请给出正确答案）
A.等于市场资产组合风险的边际价格
B.小于市场资产组合风险的边际价格
C. 用它的非系统风险进行修正
D.大于市场资产组合风险的边际价格
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更多“在均衡状态下，风险证券的边际风险价格_____。A.等于市场资产组合风险的边际价格B.小于市场资产”相关的问题
第1题
A.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止
第2题
A.当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
B.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
C.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
D.期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
第3题
A.CAPM是由威廉·夏普等经济学家提出的
B.CAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联
C.CAPM从理论上探讨了风险和收益的关系，说明资本市场上风险证券的价格会在风险和预期收益的联动关系中趋于均衡
D.CAPM对证券估价、风险分析和业绩评价等投资领域有广泛的影响
第6题
A.高明的投资者能构造出一个持久优于市场组合的投资组合
B.所有的投资者，无论风险偏好是否有区别，都会分配相同比例的资金在市场组合与无风险资产中
C.一个证券(或组合)风险报酬的大小，取决于无风险收益率与其β值的大小
D.一个证券(或组合)风险报酬的大小，取决于市场均衡风险溢价与其β值的大小
第7题
A.描述了有效证券组合预期收益率和风险之间的均衡关系，也说明了非有效证券组合的收益与风险之间的特定关系
B.描述了有效证券组合预期收益率和风险之间的均衡关系，但没有说明非有效证券组合的收益与风险之间的特定关系
C.描述了非有效证券组合预期收益率和风险之间的均衡关系，但没有说明有效证券组合的收益与风险之间的特定关系
D.既没有描述有效证券组合预期收益率和风险之间的均衡关系，也没有说明非有效证券组合的收益与风险之间的特定关系
第8题
在证券期货交易中，人们会面临一定的基差风险，这是因为期货价格与现实价格往往不是按照相同的幅度变动。( )
第9题
在市场的均衡状态下，有些证券在切点组合T中有一个非零的比例，有些证券的组合中的比例为零。()
