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（请给出正确答案）
如果模型yt=B.0+B.1xt+ut存在序列相关，则()。
A.C.ov(xt,ut)=0
B.C.ov(ut,us)=0(t≠s)
C.C.ov(xt,ut)≠0
D.C.ov(ut,us)≠0(t≠s)
答案
更多“如果模型yt=B.0＋B.1xt＋ut存在序列相关，则（)。A.C.ov（xt,ut)=0B.C.ov（ut,us)=0（t≠s)C.C.ov（xt,ut”相关的问题
第1题
利用产出投入模型计算各部门的总产出的公式是________(Yt表示最终产出列向量)。
A．Xt=(I-At)-1Yt
B．Xt=(I-At)Yt
C．Xt=(I-At)(Yt)-1
D．Xt=AtYt
第2题
已知消费模型
Yt=α0+α1X1t+α2X2t+μt
其中，Yt为消费支出，X1t为个人可支配收入，X2t为消费者的流动资产，且
E(μt)=0
第3题
A.解释变量X2t对Yt的影响不显著
B.解释变量X1t对Yt的影响显著
C.模型所描述的变量之间的线性关系总体上显著
D.解释变量X1t和X2t对Yt的影响都显著
第4题
A.异方差性
B.序列相关
C.不完全的多重共线性
D.完全的多重共线性
第5题
A.无限期分布滞后模型不可以转换为一阶自回归模型
B.科伊克模型和自适应预期模型都存在解释变量与随机干扰项同期相关问题
C.局部调整模型中解释变量与随机干扰项没有同期相关，因此可以应用OLS估计
D.自适应预期模型最初表现形式是Yt=β0+β1Xte+μt
E.估计自回归模型时的主要问题在于滞后被解释变量的存在可能导致它与随机干扰项相关，以及随机干扰项出现序列相关
第6题
下面是由两个方程构成的结构型，它是A国消费函数的模型，表8-5是用于估计该模型的数据。
消费函数：Ct=α0+α1Yt+α1Ct-1+ut(8-11)
定义式：Yt=Ct+Zt(8-12)
(1)利用阶条件，考察结构方程式(8-11)的识别可能性。
(2)利用二阶段最小二乘法对结构方程式(8-11)进行估计。
表8-5 A国的宏观经济数据单位：10亿美元
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说明：1990年价格。
第7题
(i)令yt代表真实个人可支配收入。用直至1989年的数据估计如下模型：
并用通常的格式报告结果。
(ii)用第(i)部分估计的方程预测1990年的y。预测误差是多少？
(iii)用第(i)部分估计的参数，计算20世纪90年代提前一期预测值的MAE。
(iv)把yt-1从方程中去掉后，计算相同时期内的MAE。在模型中包含yt-1更好些吗？
第8题
考虑以下关系组成的货币乘数扩张模型：
R=r×E (1)
E=e×MG+X (2)
MG=M+E-R (3)
其中，R=欧洲银行体系存入美国银行体系的储备；
r=欧洲银行体系美元存款储备率；
E=欧洲银行体系的美元存款；
MG=国际货币体系中关元货币总量；
M=美国国内银行体系存款；
e=国际银行体系中关元存款总量再存于欧洲银行体系中的比率(即再存款率)；
X=从美国美元转入欧洲美元的数量。
推导欧洲美元乘数dE/dX，并分析转移乘数与各系数的关系。如果r约等于0.033，e约等于0.16，计算欧洲美元乘数。
