题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假设在股票C与市场组合所组成的投资组合中,40%投资于股票C,60%投资与市场组合,那么该投资组合的
方差是多少?
答案
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第2题
A.利用某些有风险的单项资产组成-个无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成,则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险
E.当股票收益完全负相关时,所有的风险都能被分散掉
第3题
第6题
A.股票的预期收益率与β值线性相关
B.在其他条件相同时,经营风险较大的公司β值较大
C.在其他条件相同时,财务风险较高的公司β值较大
D.若投资组合的β值等于1,表明该组合没有市场风险
第7题
A.1.45
B.1.75
C.1.55
D.1.25
第8题
A.证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种
B.公司特别风险是不可分散风险
C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D.当投资组合中股票的种类特别多时,非系统性风险几乎可全部分散掉
第9题
A.该投资组合的收益率一定高于组合中任何一种单独股票的收益率
B.该投资组合的风险一定低于组合中任何一种单独股票的风险
C.投资组合的风险就是这两种股票各自风险的总和
D.如果这两种股票分别属于两个互相替代的行业,那么组合的风险要小于单独一种股票的风险