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[单选题]

某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为()元。

A.6.89

B.14

C.13.11

D.6

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发布时间：2022-10-16

更多“某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为( )元。”相关的问题

第1题

A公司股票当前市价20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值为（)元。

A.0

B.5

C.4

D.1

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第2题

甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的8个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，则（)。

A.该看张期权的内在价值是0

B. 该期权是虚值期权

C.该期权的时间溢价为9

D. 该看涨期权的内在价值是-5

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第3题

甲股票当前市价20元，市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为18元。下列说法中，错误的是（)。

A.看涨期权处于实值状态

B.看跌期权处于虚值状态

C.看跌期权时间溢价小于0

D.看涨期权时间溢价大于0

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第4题

甲公司股票的现行价格为15元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为12.24元，都在3个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格应为（）元。

A.2

B.3

C.7

D.8

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第5题

甲股票当前市价20元，市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为18元。下列说法中，正确的有()。

甲股票当前市价20元，市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为18元。下列说法中，正确的有（)。

A、看涨期权处于实值状态

B、看涨期权时间溢价大于0

C、看跌期权处于虚值状态

D、看跌期权时间溢价小于0

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第6题

投资者持有一份股票认沽期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为18元。那么该期权合约的内在价值为()。

A.2

B. 0

C. -2

D. 无法确定

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第7题

某股票当前价格为63．95港元，下列以该股票为标的期权中内涵价值最低的是（）。A.执行价格为64．50港

某股票当前价格为63．95港元，下列以该股票为标的期权中内涵价值最低的是（）。

A.执行价格为64．50港元，权利金为1．00港元的看跌期权

B.执行价格为67．50港元，权利金为0．81港元的看跌期权

C.执行价格为67．50港元，权利金为6．48港元的看跌期权

D.执行价格为60．00港元，权利金为4．53港元的看跌期权

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第8题

某看跌期权合约规定，期权持有者可以按照协定价格20元出售某股票100股，现在该股票的市场价格为21元，而该看跌期权的内在价值为（）。

A.-10

B.100

C.10

D.O

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第9题

某看跌期权合约规定，期权持有者可以按照协定价格15元出售某股票100股，现在该股票的市场价格为20

元，而该看跌期权的内在价值为()。

A．一5

B．500

C．5

D．0

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第10题

某投资者以10元l股的价格买入X公司股票，持有1年分得现金股息80元，投资者在分得现金股息两个月后，

将股票以20元的市价出售，则持有期收益率为()。

A．12%

B．18%

C．30%

D．38%

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