题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
甲公司股票的现行价格为15元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为12.24元,都在3个月后到期。年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格应为()元。
A.2
B.3
C.7
D.8
答案
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A.2
B.3
C.7
D.8
第1题
A.11.67%
B.12.67%
C.10.67%
D.13.33%
第2题
A.280
B.320
C.380
D.-20
第3题
A.该看张期权的内在价值是0
B. 该期权是虚值期权
C.该期权的时间溢价为9
D. 该看涨期权的内在价值是-5
第4题
A.99.8
B.319.8
C.319.68
D.100
第5题
A.28.9
B.30
C.29.4
D.29.5
第6题
A.6040
B.6000
C.5960
D.4150
第7题
A.30000
B.19900
C.59900
D.20000
第8题
第9题
要求:(1)利用股票估价模型,分别计算A、B公司股票价值。
(2)为该企业作出股票投资决策。
第10题
(1)20*4年3月1日,以银行存款购入A公司股票60000股,作为交易性金融资产管理,每股价格15元,同时支付相关税费6000元。
(1)借:交易性金融资产一成本900000投资收益6000
(2)20*4年4月20日,A公司宣告发放现金股利,每股0.5元,支付日为20×4年6月25日。
(3)20*4年6月25日,收到A公司发放的现金股利30000元。
(4)20*4年12月31日,A公司股票市价为每股18元。
(5)20*5年2月20日,甲公司出售其持有的A公司股票60000股,实际收到现金120万元。
(6)计算该公司的投资收益。