题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
计算一个三个月期、无股息股票美式看跌期权的价格。股票的当前价格为60美元，执行价格为60美元，无风
险利率为每年10％，波动率为每年45％。通过构造时间段为一个月的二叉树来给期权定价。
答案
根据题意S0=60K=60r=0．1σ=0．45T=0．25及△t=0．083 3。此外
根据题意,S0=60,K=60,r=0．1,σ=0．45,T=0．25及△t=0．0833。此外对本例利用DeftvaGem软件计算的结果如图19－1所示。计算出来的期权价格为5．16美元。
