假定固定成本（F)为100美元，日利息率为0．03％，每日净现金流的标准差为50美元，管理层对于现金持有量

假定固定成本(F)为100美元，日利息率为0．03％，每日净现金流的标准差为50美元，管理层对于现金持有量设有200美元的控制下限(L)。运用Miller—Orr模型计算目标现金余额与控制上限。

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发布时间：2020-08-03

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第1题

某公司2000年销售产品10万件，单价50元，单位变动成本30元，固定成本总额100万元。公司负债60万元，年利息率为12

%，每年支付优先股股利10万元，所得税税率为33%。

要求：

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第2题

按照随机模式，确定现金存量的下限时，应考虑的因素有（）。

A.企业每日最高现金需要

B.有价证券的日利息率

C.有价证券的每次转换成本

D.管理人员对风险的态度

E.企业每日最低现金需要

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第3题

假定某日市场行情为：100美元=人民币627.0000—629.0000元，则美元买价为：627.0000，即银行买入100美元须付出62

7元人民币。( )

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第4题

采用随机模式控制现金持有量，计算现金返回线R的各项参数中不包括()。

A.每次现金与有价证券转换时发生的固定转换成本

B.现金存量的上限

C.有价证券的日利息率

D.预期每日现金余额的标准差

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第5题

假定FT－SE 100股票指数（以英镑计)的每天波动率为1．8％，美元／英镑汇率的每天波动率为0．9％。进一步假

假定FT－SE 100股票指数(以英镑计)的每天波动率为1．8％，美元／英镑汇率的每天波动率为0．9％。进一步假定FT－SE 100与美元／英镑汇率之间的相关系数为0．4。当FT－SE 100被转换成美元后的波动率为多少？这里假定美元／英镑汇率表示成1英镑所对应的美元数量。(提示：当Z=XY时，Z所对应的每天百分比价格变化近似等于X的每天百分比价格变化加上l，的每天百分比价格变化。)

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第6题

假定某交易组合由价值为100 000美元的资产A与价值为100 000美元的资产B组成。假定两项资产的日波

动率均为1％，两项资产收益的相关系数为0．3。该交易组合5天展望期的99％VaR为多少？

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第7题

本题假定，每个地区生产每种商品的成本都以劳动计，而所有来自商品销售的收入都将支付给劳动者。如

本题假定，每个地区生产每种商品的成本都以劳动计，而所有来自商品销售的收入都将支付给劳动者。

如果美国1单位F的市场价格为1美元，那么，美国生产F的工人的小时工资应为(0．05美元／0．10美元／1．00美元／10．00美元／20．00美元)。

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第8题

若美元对人民币的即期汇率为￥7.9/$，6个月的远期汇率为￥7.8/$，已知中国6个月存款利率为2.9%，美元6个月存款利率为4.2%。如果投资者有一笔美元（假定100万美元），你认为应该到哪投资？为什么？