处于证券组合可行域的最上方的证券组合称为最小方差组合。()此题为判断题(对，错)。

在组合投资理论中,有效证券组合是指()。

A．可行域内部任意可行组合

B．可行域的左边界上的任意可行组合

C．可行域右边界上的任意可行组合

D．按照投资者的共同偏好规则,排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合

A.所有投资者都具有相同的证券组合可行域

B.一般而言，不同的投资者也许具有不同的证券组合可行域

C.不同的投资者不也许具有相同的证券组合可行域

D.结论A、B、C都是错误的

A.某一个点

B.一条曲线

C.一个平面区域

D.一个立体区域

A．一个区域

B．一条折线

C．一条直线

D．一条光滑的曲线

A.所有可行组合中预期收益最高的组合

B.所有可行组合中风险相同而且预期收益最高的组合

C.所有可行组合中预期收益最小方差的组合

D.所有可行组合中获得最大的满意程度的组合

A.证券组合的特雷诺指数高,则该证券组合位于证券市场线的上方

B.证券组合的特雷诺指数低,则该证券组合位于证券市场线的下方

C.证券组合的特雷诺指数高,则该证券组合绩效好于市场绩效

D.证券组合的特雷诺指数低,则该证券组合绩效不如市场绩效好

A.证券组合的詹森指数为正,则该证券组合位于证券市场线的上方

B.证券组合的詹森指数为负,则该证券组合位于证券市场线的下方

C.证券组合的詹森指数为正,则该证券组合绩效好

D.证券组合的詹森指数为负,则该证券组合绩效不好

A.证券组合的夏普指数高,则该证券组合位于资本市场线上方

B.证券组合的夏普指数低,则该证券组合位于资本市场线下方

C.证券组合的夏普指数高,则该证券组合比市场经营得差

D.证券组合的夏普指数低,则该证券组合比市场经营得好

A.当资产的相关性一定时，投资比重不会影响证券组合的方差。

B.当投资比重一定时，资产的相关系数越小，证券组合的方差反而越大，因而证券组合的风险也就越大。

C.有效界面是一条向右上方倾斜的曲线

D.有效界面总是向上凸的。