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[主观题]

解释为什么证券组合保险策略在1987年10月19日的股票市场大跌中效果不好。

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发布时间：2021-05-15

更多“解释为什么证券组合保险策略在1987年10月19日的股票市场大跌中效果不好。”相关的问题

第1题

有效市场假说是()证券投资策略的理论依据。

A.交易型

B.被动型

C.积极型

D.投资组合保险

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第2题

当证券组合的β值增加时，相应的证券组合的保险成本是增加还是减少？解释原因。

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第3题

第一天进行越南的远期合约交易时，你发现Giap Industries当前的价格是每股54000盾，而1年远期价格是60000盾。

如果1年无风险证券的收益率是15%。该市场可能有套利利润吗？如果没有，请解释为什么。如果这样，请设计一个合适的交易策略。

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第4题

证券投资组合策略中收益最高的策略为（）。

A.保守型策略

B.冒险性策略

C.适中型策略

D.1/3法

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第5题

(i)在例14.4的工资方程中，为了估计工会会员的工资增益，解释职业虚拟变量为什么可能是重要的遗

（i)在例14.4的工资方程中，为了估计工会会员的工资增益，解释职业虚拟变量为什么可能是重要的遗

漏变量。

(ii)如果样本中每名男性在1981~1987年之间都拥有相同职业，你在固定效应估计中还需要包含职业虚拟变量吗？请解释。

(iii) 利用WAGE PAN.RAW中的数据(包括方程中的8个职业虚拟变量) ，使用固定效应法估计方程。union的系数变化很大吗？其统计显著性如何？

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第6题

假定在第2题中的看涨期权现在实际的出售价格是6.20美元。为了获得套利利润，你会如何组合期权和每股股票？填写

表21-1，说明在这个策略中的现金流动和支出。为什么这形成了一个套利机会？

表　21-1

1年内的现金流

最初的现金流

S=30美元

S=70美元

期权市场

股票市场

借贷

总的现金流

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第7题

什么是久期？为什么久期在固定收益类证券组合管理中非常重要？

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第8题

什么是凸性？为什么凸性在固定收益类证券组合管理中非常重要？

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第9题

投资者打算组建一投资策略。投资者认为股市上升的潜力很大。因此如果可以。投资者将参与股市的升势。

但是，投资者无法承担巨额的股市损失。因此无法冒股市崩盘的危险。而投资者认为股市崩盘是有可能的。投资者的投资顾问建议了一种保护性看跌期权策略：同时买入市场指数基金的股票及该股票的执行价格为780美元的三个月看涨期权。股指现价为900美元。但是投资者的叔叔却建议投资者购买执行价格为840美元的指数基金的三个月看涨期权，及面值840美元的三个月短期国库券。 a．在同一张图上，画出每种策略的收益及与三个月股票基金价值的函数关系。(提示：将期权视为股指基金每一股的期权，指数的每份现价为900美元。) b．哪种资产组合需要更大的初始投入？(提示是否一种资产组合的最终所得总是不小于另一种资产组合？) c．假定证券的市价如表20一18所示。

投资者打算组建一投资策略。投资者认为股市上升的潜力很大。因此如果可以。投资者将参与股市的升势。但是，列出三个月后股价分别为ST=700美元、840美元、900美元、960美元情况下每种资产组合方式可实现的利润。在一张图上画出每种资产组合方式的利润与ST的关系。 d．哪种资产组合方式的风险更大？哪种Beta值更高？ e．说明为什么c中给出的数据并不违背看跌期权与看涨期权平价关系。