剩余期限长的欧式期权的（）可能低于剩余期限短的。

投资组合平均剩余期限越（），货币市场基金收益的利率敏感性越（），但收益率也可能较（）.

解释为什么一个美式期权的价格不会低于对于同一资产且具有同样期限及执行价格的欧式期权的价格。

人们通常把期权的剩余有效时间内，由于市场价格变动所可能带来的增值，称为期权的______。

人们通常把期权的剩余有效时间内，由于市场价格变动所可能带来的增值，称为期权的_____。

以某公司股票为标的资产的看跌期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是34元。则购进看跌期权与购进股票组合的净收益为()元。

假设股票当前价格为50美元，已知在6个月后这一股票的价格可能变为45美元或55美元，无风险利率为10%（连续复利）。计算执行价格为50美元，6个月期限的欧式看跌期权的价值（同时使用无套利组合定价和风险中性定价方法）。

一个期限为4个月、支付股息的股票的欧式看涨期权的价格为5美元，期权执行价格为60美元，股票当前价

下列付息债券中，（）债券的久期最大。

某公司股票目前的市价为40元，有1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权(1份期权包含1股标的股票)，执行价格为42元，到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能：上升20%或者下降25%，则套期保值比率为()。

假设股票现在的价格为 100 元，不支付股利，以 3 个月为 1 期，3 个月内股价可能上涨到 原来的 1.2 倍，也可能下跌到原来的 0.8 倍，无风险利率为 12%(连续复利）。试用两期二叉 树方法求 6 个月后到期的执行价格为 110 元的欧式看跌期权的价格。