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答案
更多“假设股票当前价格为50美元，已知在6个月后这一股票的价格可能变为45美元或55美元，无风险利率为10%（连续复利）。计算执行价格为50美元，6个月期限的欧式看跌期权的价值（同时使用无套利组合定价和风险…”相关的问题
第1题
第2题
A.1.59
B.1.48
C.1.69
D.1.87
第3题
A.2.06
B.2.07
C.2.08
D.2.09
第4题
(1)你如何用股票和期权设立一个完善的对冲交易？
(2)说明无论股票价格如何变化，对冲交易的值不变。
第5题
A.637.3
B.638.3
C.639.3
D.630.3
第6题
下表所示的是QUick Delivery公司当前年份的财务报表(以下数字单位均为千美元)。Quick Delivery公司运用销售百分比法来编制预测报表。对于下一年的预测，公司做出以下假定：销售额将增长20％，销售商品成本是销售额的64％，管理费用是销售额的25％。折旧为下一年的固定资产总额的6％。利息费用是当前年份的应付票据和长期借款总和的8％。股利将从56 000美元上升至75 000美元。公司将现金及市场化债券总额保持在80 000美元，同时添置120 000美元固定资产。应收账款将为销售额的15％，存货将为销售额的21％。这些流动资产将会被应付账款部分抵消，应付账款的数额为销售额的16％，同时应计项目将仍维持在50 000美元的水平。而应付票据则降至1 20 000美元，长期负债的数额为其目标额600 000美元，公司不增发也不回购股票。在这样的假设条件下，编制公司下年的利润表、资产负债表，同时计算可以满足这些假设条件的外部融资需求。
第7题
第8题
第10题
远期合约和期价—现价平价关系。
假设你计划一年以后到英格兰旅行，你已按每天50英镑的价格在伦敦预订了旅馆房间。你不需要提前支付。当前的汇率是1英镑1.50美元。
第11题
