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[单选题]

假设你的投资组合全部是由苹果公司的股票构成的，你希望避免股票价格下跌可能造成的损失，你会该选择购买

A.苹果认沽期权

B.苹果认购期权

C.S&P500认沽期权

D.S&P500认购期权

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发布时间：2020-11-19

更多“假设你的投资组合全部是由苹果公司的股票构成的，你希望避免股票价格下跌可能造成的损失，你会”相关的问题

第1题

假设某一个投资组合由两种股票组成，以下说法正确的是_____。

A.该投资组合的收益率一定高于组合中任何一种单独股票的收益率

B.该投资组合的风险一定低于组合中任何一种单独股票的风险

C.投资组合的风险就是这两种股票各自风险的总和

D.如果这两种股票分别属于两个互相替代的行业，那么组合的风险要小于单独一种股票的风险

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第2题

根据以下的信息回答题。股票K和L的概率分布如表7－1所示。表　7－1 情况概率股票K的收

根据以下的信息回答题。

股票K和L的概率分布如表7-1所示。

表　7-1

情况

概率

股票K的收益(%)

股票L的收益(%)

0.10

0.20

0.40

0.20

0.10

1.股票K和股票L的期望收益率分别是多少？

2.股票K和股票L的标准差分别是多少？

3.股票K与股票L的协方差是多少？

4.股票K与股票L的相关系数是多少？

5.如果你将你所拥有资金的35%投资于股票K，65%投资于股票L，你所构建投资组合的期望收益率是多少？

6.如果你将你所拥有资金的35%投资于股票K，65%投资于股票L，你所构建投资组合的标准差是多少？

7.假设G是最小方差组合，那么股票K和股票L在C中的权重分别是多少？

8.最小方差组合G的期望收益率是多少？

9.最小方差组合G的标准差是多少？

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第3题

根据大公司股票在1926-1999年期间的数据(期望收益率15%，标准差20%)，以之代表有效组合，并以同一时期国库券5%的平均收益率代表无风险利率，假设构建了一个有上述证券组成的组合，该组合的标准差为16%，求风险资产的比重()。

A.50%

B.70%

C.60%

D.80%

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第4题

假设一投资者拥有M公司的股票，他决定在投资组合中加入N公司的股票，这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当，当M和N股票的相关系数为（）时，资产组合风险降低效率最高。

A.-0.25

B.-0.75

C.1

D.0.25

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第5题

某基金经理从沪深300指数中精心挑选了一揽子的股票买入，构建了一个多头投资组合，与此同时，该基金经理又在期货市场做空等值的沪深300股指期货合约。请问：该基金经理此次交易采用的投资策略是（)。

A.股票策略

B.债券策略

C.CTA策略

D.市场中性策略

E.套利策略

F.宏观策略G、事件驱动策略H、复合策略

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第6题

假设股票市场并不是单一的指数结构。为了建立一个涵盖450种证券的均值—方差有效投资组合，一只投资基金分析了

450只股票。它们需要计算______预期收益以及______收益的方差。

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第7题

某一投资者全部投资A股票：R_A＝10%，某一投资者全部投资A股票：RA＝10%，＝3.9%。全部投资B股票：RB＝10%，＝5.1%。若按1

＝3.9%。全部投资B股票：R_B＝10%，某一投资者全部投资A股票：RA＝10%，＝3.9%。全部投资B股票：RB＝10%，＝5.1%。若按1

＝5.1%。若按1:1投资A股票与B股票，假设ρ_AB＝-0.7%。A股票和B股票组合以后，收益率不变，但风险某一投资者全部投资A股票：RA＝10%，＝3.9%。全部投资B股票：RB＝10%，＝5.1%。若按1

可降到( )。

A.3%

B.2%

C.1.8%

D.2.4%

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第8题

你打算去买一只股票，现在的价格是50美元。你预测一年内股票的价格变成70美元，和30美元的概率是相

同的。这只股票有一个行权价格是60美元的看涨期权。你能够以9％的利率借到钱。你想用这个看涨期权对冲你的股票头寸。 a．如果在一年内股票的价格是70美元，看涨期权的价值是多少？如果股票价格在一年内是30美元，看涨期权的价值是多少？ b．对冲比率是多少？ c．假定你能够购买的股票的份数很少，你会购买多少股股票？你在期权上的头寸会是多少？ d．如果股票的价格变为70美元，在一年内你的投资组合(股票和期权)的价值是多少？如果一年内股票的价格是30美元，在一年内你的投资组合的价值是多少？ e．你在上一题中投资组合价值的现值是多少？ f．现在看涨期权的价值是多少？

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第9题

某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的β系数分别为（）。

A.4%；1.25

B.5%；1.75

C.4.25%；1.45

D.5.25%；1.55

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第10题

如果你在股票K和L上的投资分别是35％和65％，那么你的投资组合的预期收益是多少？

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