题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔
值为0.8,因素1的风险溢价为3%,无风险利率为6%。如果不存在套利机会,因素2的风险溢价为()。
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
答案
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A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
第1题
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
第5题
A.APT是由史蒂芬·罗斯于1976年提出的
B.APT是一个决定资产价格的均衡模型
C.APT认为证券的实际收益不只是受市场证券组合变动的影响,而是要受市场中更多共同因素的影响
D.在APT中,证券分析的目标在于识别经济中影响证券收益的因素以及证券收益率对这些因素的不同敏感性
第6题
A.APT和CAPM都是确定资产均衡价格的经济模型
B.APT分析了影响证券收益的多种因素以及证券对各个因素的敏感程度
C.CAPM只有一个因素,即市场证券组合,一个敏感系数,即证券的β系数
D.如果市场证券组合为唯一因素,CAPM就变成了APT
第7题
第8题
A.APT分析了影响证券收益的多个因素以及证券对这些因素的敏感度,而CAPM只有一个因素和敏感系数
B.APT比CAPM假设条件更少,因此更具有现实意义
C.CAPM能确定资产的均衡价格而APT不能
D.APT的缺点是没有指明有哪些具体因素影响证券收益以及它们的影响程度,而CAPM却能对此提供具体帮助