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[判断题]

逆回廊股票期权套利组合是由股票现货的空头与垂直进出差价期权组合的空头进一步组合而成。（)

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发布时间：2023-05-07

更多“逆回廊股票期权套利组合是由股票现货的空头与垂直进出差价期权组合的空头进一步组合而成。（)”相关的问题

第1题

保护性认沽期权是指下列哪个组合

A.股票空头加认沽期权组合

B.股票多头加认购期权组合

C.股票多头加认沽期权组合

D.同时买进一只股票的认购期权和认沽期权

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第2题

下列关于空头对敲的说法中，错误的是（)。

A.空头对敲是指购买1股股票，同时出售该股票的1股看涨期权

B.空头对敲策略对于预计市场价格将相对比较稳定的投资者非常有用

C.空头对敲的组合净损益=组合净收入+期权出售收入

D.空头对敲最好的结果是到期股价与执行价格一致

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第3题

以下不符合牛市中期权的垂直套利组合交易特征的是()。

A.期权的标的物相同

B. 期权的到期日相同

C. 均为股票认购或股票认沽期权

D. 期权的行权价格相同

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第4题

某投资者预期一个月后股票A的股价将大涨或大跌，在现有价位附近的可能性极小。如果他的判断正确，以下哪种组合策略比较适合该投资者()

A.卖出认沽期权

B.看空价差策略

C.多头跨式组合

D.空头勒式组合

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第5题

假定在第2题中的看涨期权现在实际的出售价格是6.20美元。为了获得套利利润，你会如何组合期权和每股股票？填写

表21-1，说明在这个策略中的现金流动和支出。为什么这形成了一个套利机会？

表　21-1

1年内的现金流

最初的现金流

S=30美元

S=70美元

期权市场

股票市场

借贷

总的现金流

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第6题

假设股票当前价格为50美元，已知在6个月后这一股票的价格可能变为45美元或55美元，无风险利率为10%（连续复利）。计算执行价格为50美元，6个月期限的欧式看跌期权的价值（同时使用无套利组合定价和风险中性定价方法）。

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第7题

合成期货空头是指买入一份平价股票()期权，售出一份具有相同到期日的平价股票()期权。

A.认沽;认购

B. 认购;认购

C. 认沽;认沽

D. 认购;认沽

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第8题

投资组合A是由500股股票和300份该股票的看涨期权组成。如果看涨期权的套期保值比率是0.6，相对于股票价格每下

跌1美元，投资组合的价值变动是怎样的？

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第9题

投资组合A是由500股股票和300份该股票的看涨期权组成。如果看涨期权的套期保值比率是0．6，相对于股

票价格每下跌1美元，投资组合的价值变动是怎样的？

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第10题

股指期货买进套期保值主要有()。

A.机构大户手中持有大量股票,但看空后市

B.长期持股的大股东

C.交易者在股票或股指期权上持有空头看涨期权

D.机构投资者现在拥有大量资金,计划按现行价格买进一组股票

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第11题

当某股票期货价格与现货价格一致时，投资者可通过( )套利行为获利。

A.以无风险利率借入资金买入一个单位股票，同时在期货市场卖空一个单位期货股票

B.在现货市场卖空一个单位股票，同时在期货市场买入一个单位期货股票

C.买入股票的同时买入期货

D.卖出股票的同时卖出期货

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