当预期股票价格将发生剧烈波动,但无法判断变动方向是上涨还是下跌,最适合的策略为?()
A.买入股票和买入看跌期权
B.买入看跌期权和买入看涨期权,建立跨式套利
C.卖出看涨期权和买入股票
D.卖出看跌期权和卖出看涨期权
B、买入看跌期权和买入看涨期权,建立跨式套利
A.买入股票和买入看跌期权
B.买入看跌期权和买入看涨期权,建立跨式套利
C.卖出看涨期权和买入股票
D.卖出看跌期权和卖出看涨期权
B、买入看跌期权和买入看涨期权,建立跨式套利
第1题
A.购进看跌期权与购进股票的组合
B.购进看涨期权与购进股票的组合
C.购进看跌期权与购进看涨期权的组合
D.售出看涨期权与购进股票的组合
第2题
A.交易双方对股票价格的评价越不一致,成交量越大,因此可用成交量来判断市场人气的兴衰
B.股价上升需要的能量大,因而要以成交量放大伴随
C.股价波动有惯性可循,但变动到某一点后,总会改变方向
D.股票价格走势是可以预测的
第3题
A.你预期该公司的股票价格将出现什么情况?
B.考虑如下几种情况,并做出解释:
(1)宣布当天,股票价格立即上涨到118元。随后几天,股票价格在每股123元左右波动,最后跌到每股116元。
(2)股票价格立即飙升到每股116元,然后维持这一水平。
(3)在此后的一周,股票价格逐步攀升到每股116元。
第4题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第7题
。以T为函数的股票价格分布是什么?将结果以
,r和S。来表示。 (c)当把0~T时间段划分为3个子时间段,且每个子时间段具有不同的利率和波动率时,对应于(a)和(b)的答案分别是什么? (d)证明当无风险利率r和波动率σ分别为时间的已知函数时,在风险中性世界里T时刻的股票价格分布为
式中,
为r的平均值,
等于σ2的平均值,S0为当前股票价格。
第8题
A.股票价格、转股价格
B.赎回以及回售条款
C.市场利率、票面利率
D.市场预期
第9题
A.股价增加值均值为1.152
B.股价增加值标准差为4.98
C.股价为115.2
D.股价标准差为4.98
第11题