在布莱克一斯科尔斯期权定价公式中，对以下的各项是如何假设的： a．无风险利率 b．股票价格的

波动 c．股票的预期收益率 d．股息收益 e．股票价格

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发布时间：2021-10-20

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第1题

在布莱克—斯科尔斯期权定价公式中，对以下的各项是如何假设的：

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第2题

利用布莱克一斯科尔斯期权定价公式解决以下问题。假定：S0=70美元，X=75美元；T=365天，r=0．06年付，σ=

0．45。在期权到期前没有股息发放。看涨期权的价值是_______。

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第3题

股票的当前价格为20美元。预计明天公布的消息会使得股票价格上涨5美元或下跌5美元。利用布莱克一斯

科尔斯公式来对以该股票为标的资产的一个月期期权定价会存在什么问题？

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第4题

你已经利用布莱克一斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0．45美元。当你在线查找这个

期权的价值时发现是0．52美元。什么因素影响了价格的差异？

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第5题

假定从第0月到第6月，某资产的波动率为20％；从第6月到第12月，资产波动率为22％；从第12月到第24月，资

产波动率为24％。当利用布莱克一斯科尔斯公式对一个2年期的期权定价时，我们应采用什么样的波动率？

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第6题

你已经利用布莱克—斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0.45美元。当你在线查找这个期权的价值时

发现是0.52美元。什么因素影响了价格的差异？

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第7题

公司财务报表的一项说明讲道：“我们的高管股票期权期限为10年且在4年后生效。我们对今年所授予期权

的定价是采用布莱克一斯科尔斯模型，其中预期期限为5年，波动率为20％。”这说明了什么？讨论公司所使用的建模方法。

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第8题

Michael Weber，某特许金融分析师。正对期权定价的一些方面进行分析，包括期权价值的决定因素。不同

期权定价模型的特征。以及计算所得期权价值与期权市场价格可能存在的分歧。 a．如果期权标的股票的价格减少。对看涨期权价值预期的影响是什么？如果期权的期限增加呢？ b．运用布莱克一斯科尔斯期权定价模型。Weber计算出3个月看涨期权的价值。并注意到其与期权市场价格的差异。关于Weber对布莱克一斯科尔斯期权定价模型的运用。1)讨论为什么虚值的欧式期权的计算价值可能与它的市场价格不同。2)讨论为什么美式期权的计算价值可能与它的市场价格不同。

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第9题

根据布莱克一斯科尔斯公式。当执行价格很小时看跌期权的套期保值率是怎样的？

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第10题

根据布莱克一斯科尔斯公式。当股价趋向于无穷大时看涨期权的套期保值率是多少？请简要说明。

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