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[主观题]

在布莱克—斯科尔斯期权定价公式中，对以下的各项是如何假设的：

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发布时间：2021-05-29

更多“在布莱克—斯科尔斯期权定价公式中，对以下的各项是如何假设的：”相关的问题

第1题

在布莱克一斯科尔斯期权定价公式中，对以下的各项是如何假设的： a．无风险利率 b．股票价格的

波动 c．股票的预期收益率 d．股息收益 e．股票价格

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第2题

利用布莱克一斯科尔斯期权定价公式解决以下问题。假定：S0=70美元，X=75美元；T=365天，r=0．06年付，σ=

0．45。在期权到期前没有股息发放。看涨期权的价值是_______。

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第3题

股票的当前价格为20美元。预计明天公布的消息会使得股票价格上涨5美元或下跌5美元。利用布莱克一斯

科尔斯公式来对以该股票为标的资产的一个月期期权定价会存在什么问题？

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第4题

你已经利用布莱克—斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0.45美元。当你在线查找这个期权的价值时

发现是0.52美元。什么因素影响了价格的差异？

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第5题

你已经利用布莱克一斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0．45美元。当你在线查找这个

期权的价值时发现是0．52美元。什么因素影响了价格的差异？

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第6题

假定从第0月到第6月，某资产的波动率为20％；从第6月到第12月，资产波动率为22％；从第12月到第24月，资

产波动率为24％。当利用布莱克一斯科尔斯公式对一个2年期的期权定价时，我们应采用什么样的波动率？

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第7题

都采用了套利定价技术。

A.CAPM

B.APT

C.布莱克—斯科尔斯期权定价理论

D.MM定理

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第8题

资本资产定价理论(CAPM)、套利定价理论(APT)和布莱克—斯科尔斯期权定价理论等都采用了套利定价技术。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

公司财务报表的一项说明讲道：“我们的高管股票期权期限为10年且在4年后生效。我们对今年所授予期权

的定价是采用布莱克一斯科尔斯模型，其中预期期限为5年，波动率为20％。”这说明了什么？讨论公司所使用的建模方法。

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第10题

下列关于认股权证与看涨期权的共同点的说法中，错误的有（）

A.都有一个固定的行权价格

B.行权时都能稀释每股收益

C.都能使用布莱克－斯科尔斯模型（BS模型）定价

D.都能作为筹资工具

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