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[主观题]

你已经利用布莱克一斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0．45美元。当你在线查找这个

期权的价值时发现是0．52美元。什么因素影响了价格的差异？

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发布时间：2021-04-25

更多“你已经利用布莱克一斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0．45美元。当你在线查找这个”相关的问题

第1题

你已经利用布莱克—斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0.45美元。当你在线查找这个期权的价值时

发现是0.52美元。什么因素影响了价格的差异？

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第2题

利用布莱克一斯科尔斯期权定价公式解决以下问题。假定：S0=70美元，X=75美元；T=365天，r=0．06年付，σ=

0．45。在期权到期前没有股息发放。看涨期权的价值是_______。

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第3题

股票的当前价格为20美元。预计明天公布的消息会使得股票价格上涨5美元或下跌5美元。利用布莱克一斯

科尔斯公式来对以该股票为标的资产的一个月期期权定价会存在什么问题？

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第4题

假定从第0月到第6月，某资产的波动率为20％；从第6月到第12月，资产波动率为22％；从第12月到第24月，资

产波动率为24％。当利用布莱克一斯科尔斯公式对一个2年期的期权定价时，我们应采用什么样的波动率？

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第5题

在布莱克一斯科尔斯期权定价公式中，对以下的各项是如何假设的： a．无风险利率 b．股票价格的

波动 c．股票的预期收益率 d．股息收益 e．股票价格

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第6题

在布莱克—斯科尔斯期权定价公式中，对以下的各项是如何假设的：

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第7题

根据布莱克一斯科尔斯公式。当执行价格很小时看跌期权的套期保值率是怎样的？

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第8题

根据布莱克一斯科尔斯公式。当股价趋向于无穷大时看涨期权的套期保值率是多少？请简要说明。

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第9题

Z公司是一高科技公司，其普通股价格为每股23美元。股票存在买入期权，到期期限为3个月，执行价格为18美元，期权

价格为5.30美元。估计以后3个月股票的标准差为0.50。目前短期国库券的年率为6%。试用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算期权是高估、低估还是定价适当？

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第10题

都采用了套利定价技术。

A.CAPM

B.APT

C.布莱克—斯科尔斯期权定价理论

D.MM定理

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