DW检验可用于检验()。A.多重共线性B.异方差C.自相关D.回归系数的显著性
DW检验可用于检验()。
A.多重共线性
B.异方差
C.自相关
D.回归系数的显著性
DW检验可用于检验()。
A.多重共线性
B.异方差
C.自相关
D.回归系数的显著性
第1题
A、解释变量两两不相关,则不存在多重共线性
B、所有的t检验都不显著,则说明模型总体是不显著的
C、有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义
D、存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析
第2题
对下面a项~f项的DW比,回答以下问题。n为样本数,k是解释变量数,ρ是自我相关系数。
(1)关于a~c,对H0:ρ=0、H1:ρ>0按5%显著水平进行单侧检验。
(2)关于d~f,对H0:ρ=0、H1:ρ<0按5%显著水平进行单侧检验。
(3)关于a~f,对H0:ρ=0、H1:ρ≠0按5%显著水平进行双侧检验。
a. DW=0.92(n=15,k=1)
b. DW=1.60(n=40,k=3)
c. DW=1.81(n=90,k=5)
d. DW=2.75(n=20,k=2)
e. DW=2.54(n=70,k=4)
f. DW=2.27(n=100,k=1)
第4题
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅱ、II
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第5题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第7题
A、du≤DW≤4-du
B、4-du≤DW≤4-dl
C、dl≤DW≤du
D、4-dl≤DW≤4
E、0≤DW≤dl
第10题
根据1899~1922年美国制造业部门的年度数据,多尔蒂(Dougherty)获得如下回归结果:
a.回归(1)中有没有多重共线性?你怎样知道?
b.在回归(1)中,1ogK的先验符号是什么?结果是否与预期相一致?为什么?
c.你怎样替回归的函数形式(1)做辩护?(提示:柯布-道格拉斯生产函数。)
d.解释回归(1)在此回归中趋势变量有什么作用?
e.回归(2)的道理何在?
f.如果原先的回归(1)有多重共线性,是否已被回归(2)减弱?你怎样知道?
g.如果回归(2)被看作回归(1)的一个受约束形式,作者施加的约束是什么呢?(提示:规模报酬)你怎样知道这个约束是否正确?你用哪-种检验?说明你的计算。
h.两个回归的R2值是可比的吗?为什么?如果它们现在的形式不可比,你会怎样使得它们可比?