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[单选题]

资本资产定价模型假设( )可通过投资组合完全分散掉。

A.非系统风险

B.抽样风险

C.非抽样风险

D.系统风险

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发布时间：2020-10-19

更多“资本资产定价模型假设（)可通过投资组合完全分散掉。 A．非系统风险 B．抽样风险 C．非抽样风险 D．系统风”相关的问题

第1题

以下哪项是资本资产定价模型的限制而不是假设？（)

A.投资者是理性的且属于保守型

B.投资者持有一个多元化的投资组合

C.投资者基于平均方差分析进行投资决策

D.投资者获得的回报不仅仅是系统风险的暴露

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第2题

资本资产定价模型反映股票的必要收益率与β值线性相关;而且资本资产定价模型无论对于单个证券还是投资组合都是成立的（）

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第3题

资本资产定价模型通过投资组合将系统风险分散掉，只剩下非系统风险。()

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第4题

不属于资本资产定价模型的假设条件的是（)。A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水

不属于资本资产定价模型的假设条件的是()。

A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平

B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

C．资本市场没有摩擦

D．投资者对风险持中立态度

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第5题

资本资产定价模型以投资组合理论和资本市场理论为基础分析风险报酬的理论模型。（)

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第6题

根据资本资产定价模型，证券组合的风险为证券投资活动中无法通过分散化来避免的系统风险。（)

根据资本资产定价模型，证券组合的风险为证券投资活动中无法通过分散化来避免的系统风险。( )

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第7题

根据资本资产定价模型，王某投资组合要求的必要报酬率为（）

A.11.2％

B.10.6％

C.13％

D.11.68％

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第8题

广义的投资组合理论包括()。

A.投资组合理论

B.资本资产定价模型

C.行为金融理论

D.证券市场有效理论

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第9题

假设无风险利率是6．2％，且市场组合的期望收益是14．8％、方差是0．0498．组合z与市场组合的相关系数是0

．45，它的方差是0．1783。根据资本资产定价模型，组合Z的期望收益是多少？

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第10题

在运用资本资产定价模型时，我们要估计下列参数（)

A.单个证券或投资组合的方差

B.证券或投资组合的β系数

C.市场收益率

D.无风险收益率

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