以下哪项是资本资产定价模型的限制而不是假设?()
A.投资者是理性的且属于保守型
B.投资者持有一个多元化的投资组合
C.投资者基于平均方差分析进行投资决策
D.投资者获得的回报不仅仅是系统风险的暴露
A.投资者是理性的且属于保守型
B.投资者持有一个多元化的投资组合
C.投资者基于平均方差分析进行投资决策
D.投资者获得的回报不仅仅是系统风险的暴露
第2题
下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是()
A.特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而詹森指标不是
B.与特雷诺指标相同,詹森指标所使用的风险调整因素也是不可分散风险
C.特雷诺指标和詹森指标在调整风险时,都同时与市场组合业绩进行了比较
D.以上说法都不对
第8题
A.所有的资产均可被完全细分,拥有充分的流动性且没有交易成本
B.没有消费税金
C.所有投资者均为价格接受者
D.所有资产的数量是给定的和固定不变的
第9题
A.夏普通过在分析中引入无风险资产,提出了分离定理
B.美国经济学家约翰.林特尔等人分别独立提出了资本资产定价模型,开创了现代资产定价理论的先河
C.马克维茨提出了均值和方差的概念,并就此拉开了现代风险管理的序幕
D.套利定价模型是美国经济学家罗斯于1976年,针对均值和方差模型的一些局限性而提出的
第11题
A.模拟理论与内部因果模型
B.情景分析模型与内部因果模型
C.模拟理论与情景分析模型
D.内部因果模型与资本资产定价模型