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[单选题]

卖出看跌期权的最大亏损为（)

A.执行价格+权利金

B.不确定

C.执行价格-权利金

D.执行价格

答案

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发布时间：2022-08-05

更多“卖出看跌期权的最大亏损为()”相关的问题

第1题

某投资者5月份以5美元／盎司的权利金买进1张执行价为400美元／盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元／盎司的权利金卖出1张执行价为400美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价398美元/盎司买进1手6月份的黄金期货合约，则该投资者到期结算可以获利（）美元。

A.2.5

B.2

C.1.5

D.0.5

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第2题

7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是（）。

A.200点

B.180点

C.220点

D.20点

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第3题

假如一投资者手中持有英镑，为防止英镑贬值，他可以卖出英镑期货合约，也可以买入英镑看跌期权，如果期货的开仓价与期权的协议价相同，则运用这两种外汇衍生产品保值的效果是完全一样的。()此题为判断题(对，错)。

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第4题

某投资者购买100个某股票的欧式看跌期权(投资者仅能在到期目执行)，合约规定价格为＄85，权利金为＄5。若股票价格在到期日低于＄80，则下列说法正确的有( )

A.买方不会执行期权；

B.买方执行期权可以获利；

C.买方的亏损随市价的降低而增加；

D.买方的盈利正是卖方的损失。

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第5题

期权实际执行日与到期日的关系，期权可分为( )。

A.买入期权和卖出期权

B.看涨期权和看跌期权

C.虚值期权和实值期权

D.欧式期权和美式期权

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第6题

将期权的市场价格与执行价格比较，可判断( )。

A.买入期权还是卖出期权

B.看涨期权和看跌期权

C.美式期权还是欧式期权

D.实值期权、虚值期权和平值期权

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第7题

某投资者于2008年5月份以3.2美元/盎司的权利金买入一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看跌期权，以4.3美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为380美元、盎司的8月黄金看涨期权；以380.2美元/盎司的价格买进一张8月黄金期货合约，合约到期时黄金期货价格为356美元/盎司，则该投资者的利润为（）美元/盎司。

A.0.9

B.1.1

C.1.3

D.1.5

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第8题

某投资者持有一份现货合约，当前的价格为90元。为规避价格波动风险，该投资者使用领口策略进行避险，以0.5元价格买入执行价格为85的看跌期权，同时以0.60元价格卖出相同到期时间执行价格为95的看涨期权。当期权到期时，如果标的资产价格变为83元。不考虑交易成本，避险后策略的损益情况，和没有进行避险相比()。

A.绩效提升了1.9元

B.绩效减少了1.9元

C.绩效提升了2.1元

D.绩效减少了2.1元

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第9题

看跌期权到期时。如果股票价格低于执行价格，这份期权将被执行，股票被卖出。止损委托要求股票价格跌

至一定程度时必须抛出股票。比较购买看跌期权与进行止损委托这两种策略的优劣。

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第10题

考虑下列期权资产组合。投资者以执行价格85美元卖出4月份IBM的看涨期权。以执行价格80美元卖出4月

份微软看跌期权。 a．画出期权到期时该资产组合的收益与IBM股价的关系图。 b．如果IBM在期权到期日的售价为23美元。该头寸的利润／损失是多少？如果IBM售价为90美元呢？根据图20—2中(《华尔街日报》上的行情来回答这一问题。 c．投资者盈亏均衡时的两个股价临界点是多少？ d．这个投资者“赌”的是什么？也就是说。投资者之所以有这样的投资，是因为他对微软的股价有怎样的预期？

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第11题

下列有关期权的4种说法,不正确的是（)A．看跌期权的持有者有权在期权到期日或之前以指定的价格卖

下列有关期权的4种说法,不正确的是()

A．看跌期权的持有者有权在期权到期日或之前以指定的价格卖出资产

B．只有当原生资产的市场价值高于执行价格时,看涨期权才会被执行

C．当原生资产价值增加时,看跌期权的利润增加

D．只有当原生资产的市场价值低于执行价格时,看跌期权才会被执行

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