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(请给出正确答案)
[多选题]
某投资者购买100个某股票的欧式看跌期权(投资者仅能在到期目执行),合约规定价格为$85,权利金为$5。若股票价格在到期日低于$80,则下列说法正确的有( )
A.买方不会执行期权;
B.买方执行期权可以获利;
C.买方的亏损随市价的降低而增加;
D.买方的盈利正是卖方的损失。
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A.买方不会执行期权;
B.买方执行期权可以获利;
C.买方的亏损随市价的降低而增加;
D.买方的盈利正是卖方的损失。
第1题
A.买方不会执行期权;
B.买方的损失为其支付的权利金;
C.买方执行期权可以获利;
D.买方的盈利随市价的上涨而增加。
第2题
A.买方可以$138的价格购买现价为$145的股票;
B.买方每股获利$7;
C.买方的利润为$600;
D.买方的盈利正是卖方的损失。
第3题
A.6.89
B.14
C.13.11
D.6
第4题
(1)$1=DM1.7100
(2)$1=DM1.6000
(3)$1=DM1.6800
则上述三种情形中,该投资者的损益分别为多少?
第6题
第7题
根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系,下列说法不正确的是()。
A.套利活动将最终促使这一平价关系成立
B.与直接购买股票相比,看涨期权多头可以利用杠杆效应
C.当标的资产有红利时,红利现值的增加会增加看涨期权的价值
D.看涨期权等价于借钱买人股票,并买入一个看跌期权来进行保险
第8题
A.0元
B.4元
C.10元
D.14元
第9题
A.买入美元看跌期权
B.卖出美元看跌期权
C.买入美元看涨期权
D.卖出美元欧式期权
第10题
A.2
B.3
C.7
D.8