题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某股票的当前价格为50美元,已知在6个月后这一股票的价格将变为45美元或55美元。无风险利率为每年1
0%(连续复利)。执行价格为50美元、6个月期限的欧式看跌期权的价格为多少?
答案
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第1题
第2题
第3题
A.1.59
B.1.48
C.1.69
D.1.87
第4题
A.2.06
B.2.07
C.2.08
D.2.09
第5题
(1)你如何用股票和期权设立一个完善的对冲交易?
(2)说明无论股票价格如何变化,对冲交易的值不变。
第6题
A.637.3
B.638.3
C.639.3
D.630.3
第7题
a.投资10000美元于股票,购买100股。
b.投资10000美元于1000个期权(10份合约)。
c.用1000美元购买100个期权(1份合约),用余下的9000美元投资于货币基金,该基金6个月付息4%(年利率8%)。
对于6个月后所列的四种股票价格,你每种策略的收益率各是多少?把结果总结在下表中并作图。
第8题
第9题
第11题
已知某企业的股票明年将发放股利D1,该企业的利润留成率为B,股票当前价格为P,市场利率为K,根据Gordon模型,该企业的投资收益率为。( )