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[多选题]

套利组合必须同时具备的特征是()。

A.使风险-收益恢复均衡状态

B.对任何因素都没有敏感性

C.期望收益率必须大于0

D.零投资组合

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发布时间：2020-08-10

更多“套利组合必须同时具备的特征是（)。A、使风险－收益恢复均衡状态B、对任何因素都没有敏感性C、期望”相关的问题

第1题

无套利定价的特征有（)。

A.套利活动在无风险的状态下进行

B.关键技术是“复制”技术

C.初始现金流是零投资组合

D.无风险套利可以完全规避风险

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第2题

一种货币成为外汇必须同时具备的特征是（）。

A.外币性

B.币值稳定性

C.世界货币性

D.可兑换性

E.普遍接受性

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第3题

可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是()。

A.证券市场线模型

B.特征线模型

C.资本市场线模型

D.套利定价模型

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第4题

以下不符合牛市中期权的垂直套利组合交易特征的是()。

A.期权的标的物相同

B. 期权的到期日相同

C. 均为股票认购或股票认沽期权

D. 期权的行权价格相同

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第5题

反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是（)。A．证券市场线方程B．证券特征线方

反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是()。

A．证券市场线方程

B．证券特征线方程

C．资本市场线方程

D．套利定价方程

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第6题

对一项特定的交易或风险暴露的特征重新进行构造的金融技术，称之为( )。

A.套利

B.投机

C.套期保值

D.构造组合

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第7题

（2011、2009年考试真题)反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是（)。A．证券市场线

(2011、2009年考试真题)反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是()。

A．证券市场线方程

B．证券特征线方程

C．资本市场线方程

D．套利定价方程

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第8题

建立扫描特征，必须同时具备扫描路径和扫描轮廓，当扫描特征的中间截面要求变化时，应定义扫描特征

的（）。

A.引导线

B.中心线

C.实体线

D.中间截面线

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第9题

对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。

A.资本市场线方程

B.证券特征线方程

C.证券市场线方程

D.套利定价方程

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第10题

考虑单因素套利定价模型，资产组合 A 的β值为 1.0，期望收益率为 16%，资产组合 B 的β值为 0.8，期望收益率为 12%。假设无风险收益率为 6%，如果进行套利，那么投资者将同时（）。

Ⅰ、持有空头 A

Ⅱ、持有空头 B

Ⅲ、持有多头 A

Ⅳ、持有多头 B

A.Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅳ

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