已知δt(t=1,2,…)服从AR(2)过程,且其均值为0.08,另有如表8-3的数据.计算δ5的估计值. 表8-3 Z
已知δt(t=1,2,…)服从AR(2)过程,且其均值为0.08,另有如表8-3的数据.计算δ5的估计值.
表8-3 | ||||
Z | 1 | 2 | 3 | 4 |
delta _Z^A(实际值) | 0.100 | 0.110 | 0.090 | 0.095 |
delta _Z^E(估计值) | 0.086 | 0.094 | 0.102 | 0.092 |
已知δt(t=1,2,…)服从AR(2)过程,且其均值为0.08,另有如表8-3的数据.计算δ5的估计值.
表8-3 | ||||
Z | 1 | 2 | 3 | 4 |
delta _Z^A(实际值) | 0.100 | 0.110 | 0.090 | 0.095 |
delta _Z^E(估计值) | 0.086 | 0.094 | 0.102 | 0.092 |
第1题
已知δt(t=1,2,…)服从AR(1)过程,且其均值为0.09,方差为0.003,相邻年利率的协方差为0.002. 若δ4的估计值为7.5%,试给出δ3的实际值.
第2题
设随机变量1+it(t=1,2,…,5)服从对数正态分布lognormal(0.06,0.01),且相互独立.计算以下随机变量的均值和标准差:
(1)a(5);
(2);
(3)a-1(5);
(4).
第5题
已知s(t)=m(t)cos(ω0t+ω)是一幅度调制信号,其中ω0为常数,m(t)是零均值平稳基带信号,m(t)的自相关函数和功率谱密度分别为Rm(τ)和Pm(τ);相位θ为在[-π,+π]区间服从均匀分布的随机变量,m(t)与θ相互独立。 (1)证明s(t)是广义平稳过程; (2)求s(t)的功率谱密度PS。
第6题
已知sm(t)=m(t)cos(ωct+θ)是一个幅度调制信号,其中wc为常数;m(t)是零均值平稳随机基带信号,m(t)的自相关函数和功率谱密度分别为Rm(τ)和Pm(τ);相位θ为在[一π,π]区间服从均匀分布的随机变量,并且m(t)与θ相互独立。 (1)试证明sm(t)是广义平稳的随机过程; (2)试求sm(t)的功率谱密度Ps(f)。(其中m(t)均值为0)
第7题
已知当t=1,2,3,4,5且y=1,2,…,10时,有
如果在y=5时投资1000元,持续3年,计算等价的均衡利率.
第8题
AR(2)模型t t t t e Y Y Y +-=-- 215.04.0,其中64.0)(=t e Var ,则=)(t t e Y E ()。
A 0
B64.0
C16.0
D2.0
第9题
下列计量经济学方程哪些是正确的?哪些是错误的?为什么?
(1)Yt=α+βXt,t=1,2,…,n;
(2)Yt=α+βXt+μt,t=1,2,…,n;
其中带“^’者表示“估计值”。