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[判断题]

在其他条件相同的情况下，空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值=0。（)

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发布时间：2022-11-03

更多“在其他条件相同的情况下，空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值=0。()”相关的问题

第1题

考虑一个选择人期权，期权持有人有权在2年内的任何时刻在欧式看涨期权和欧式看跌期权之间选择。不

考虑何时做出选择，看涨期权和看跌期权具有相同的到期日和执行价格。在2年到期前做出期权选择会是最优吗？解释你的答案。

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第2题

在其他条件一定的情况下，期权的到期时间越长，则()。

A.期权价值越大

B.买权价值越大，而卖权价值越小

C.卖权价值越大，而买权价值越小

D.欧式期权价值越大，而美式期权价值越小

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第3题

如果无风险利率是6％，那么同一股票，同时行权价格和到期期限都相同的看跌期权的价值是多少？

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第4题

a．什么是看跌期权？ b．什么是看涨期权？ c．期货合约中的多头是什么？ d．期货合约中的空头

是什么？\

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第5题

假设目前石油价格是1000人民币一桶，一名交易员A预测石油会贬值到900-950每桶之间，于是交易员A想通过买入期权来对冲石油价格下跌风险。其它参数相同情况下，以下选项中，那一种期权或期权组合可以达到A的目的并且投资金额最小？()

A.买入看涨期权，敲定价格为900每桶

B.买入看跌期权，敲定价格为950每桶

C.买入看跌期权，敲定价格为950每桶;同时卖出相同数量的看涨期权，敲定价格为900每桶

D.买入看涨期权，敲定价格为900每桶;同时卖出相同数量的看跌期权，敲定价格为950每桶

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第6题

在下列()情况下，投资者会卖出认购期权。

A.预期现货市场价格上涨

B.预期期权价格下跌

C.对所持标的物资产的多头部位保值

D.对所持标的物资产的空头部位保值

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第7题

当投机者对行情看跌，则可以在购买1张看跌期权的同时，再卖出1张具有较低履约价格、到期日相同的看涨期权，以获

取利润。( )

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第8题

对于看跌期权,在下面（)情况下处于虚值状态A．执行价格比股票价格高B．执行价格比股票价格低C．执

对于看跌期权,在下面()情况下处于虚值状态

A．执行价格比股票价格高

B．执行价格比股票价格低

C．执行价格与股票价格相等

D．看跌期权的价格高于看涨期权的价格

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第9题

如果一个5年期限、标的资产为10年后到期债券的看跌期权的收益率波动率为22％，那么如何对这一期权定

价？假定在基于今天的利率下，债券在期权期满时的修正久期为4．2年，债券远期收益率为7％。

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第10题

某投资者购买100个某股票的欧式看跌期权(投资者仅能在到期目执行)，合约规定价格为＄85，权利金为＄5。若股票价格在到期日低于＄80，则下列说法正确的有( )

A.买方不会执行期权；

B.买方执行期权可以获利；

C.买方的亏损随市价的降低而增加；

D.买方的盈利正是卖方的损失。

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第11题

某投资者在8月1日购买了12月1日到期的欧式美元看跌期权1000万美元，协议价格为$1=DM1.7000，期权费为1美元0.0

6德国马克。若12月1日的即期汇率为：

(1)$1=DM1.7100

(2)$1=DM1.6000

(3)$1=DM1.6800

则上述三种情形中，该投资者的损益分别为多少？

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