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[主观题]

证明:针对看涨期权的布莱克一斯科尔斯期权套期保值率也随着股价上升而上升。考虑执行价格为50美元

的一年期期权.其标的股票的年标准差为20%。国库券利率为每年为8%,股价分别为45、50、55美元时,求N(d1)。

答案
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更多“证明:针对看涨期权的布莱克一斯科尔斯期权套期保值率也随着股价上升而上升。考虑执行价格为50美元”相关的问题

第1题

计算前题中执行价格为110的看涨期权的价值。证明你对习题5与习题6的答案满足看跌一看涨期权平价定
理。(此例中计算的X的现值无需使用连续复利,因为这里我们使用的是两状态模型而不是连续时间的布莱克一斯科尔斯模型。)

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第2题

如同时买进看涨和看跌期权的话。在下表中布莱克一斯科尔斯价值是什么? [356*]

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第3题

利用布莱克一斯科尔斯期权定价公式解决以下问题。假定:S0=70美元,X=75美元;T=365天,r=0.06年付,σ=
0.45。在期权到期前没有股息发放。看涨期权的价值是_______。

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第4题

根据布莱克一斯科尔斯公式。当股价趋向于无穷大时看涨期权的套期保值率是多少?请简要说明。

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第5题

你已经利用布莱克一斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0.45美元。当你在线查找这个
期权的价值时发现是0.52美元。什么因素影响了价格的差异?

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第6题

已知某期权标的资产的市价P=100美元,期权的履约价格Pe=100美元,权利期间T=1年,无风险年利率R=5%,标的资产收
益率的标准差σ=4%,试利用布莱克一斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与PP
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第7题

Michael Weber,某特许金融分析师。正对期权定价的一些方面进行分析,包括期权价值的决定因素。不同
期权定价模型的特征。以及计算所得期权价值与期权市场价格可能存在的分歧。 a.如果期权标的股票的价格减少。对看涨期权价值预期的影响是什么?如果期权的期限增加呢? b.运用布莱克一斯科尔斯期权定价模型。Weber计算出3个月看涨期权的价值。并注意到其与期权市场价格的差异。关于Weber对布莱克一斯科尔斯期权定价模型的运用。1)讨论为什么虚值的欧式期权的计算价值可能与它的市场价格不同。2)讨论为什么美式期权的计算价值可能与它的市场价格不同。

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第8题

你已经利用布莱克—斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0.45美元。当你在线查找这个期权的价值时
发现是0.52美元。什么因素影响了价格的差异?
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第9题

下列关于认股权证与看涨期权的共同点的说法中,错误的有()

A.都有一个固定的行权价格

B.行权时都能稀释每股收益

C.都能使用布莱克-斯科尔斯模型(BS模型)定价

D.都能作为筹资工具

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第10题

下列关于认股权证与股票看涨期权共同点的说法中,正确的是()。

A.都能使用布莱克-斯科尔斯模型定价

B.都有一个固定的行权价格

C.行权时都能稀释每股收益

D.都能作为筹资工具

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