题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
证明:针对看涨期权的布莱克一斯科尔斯期权套期保值率也随着股价上升而上升。考虑执行价格为50美元
的一年期期权.其标的股票的年标准差为20%。国库券利率为每年为8%,股价分别为45、50、55美元时,求N(d1)。
答案
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第1题
第3题
第6题
第7题
第9题
A.都有一个固定的行权价格
B.行权时都能稀释每股收益
C.都能使用布莱克-斯科尔斯模型(BS模型)定价
D.都能作为筹资工具